10일 라임자산운용은 보도자료를 통해 플루토 FI D-1와 테티스 2호 펀드의 회계법인 실사 경과를 발표했다. 실사는 삼일회계법인이 맡았다. 이번 실사에서 제외된 '플루토 TF(무역금융펀드)'의 경우 오는 2월 말 공개할 예정이다.
라임자산운용에 따르면 플루토 FI D-1의 펀드평가액은 9373억원으로 집계됐다. 회수율은 최소 50%, 최대 65%다. 테티스 2호의 펀드평가액은 2424억원으로 회수율은 최소 58%, 최대 77%로 나타났다. 회수율을 고려할 때 손실률은 최대 50%를 넘지 않을 것으로 보인다.
라임자산운용 측은 "회수율은 고객의 최종 손실률이 아니며 기준가 평가 참고자료로 사용된다"며 "구체적인 상환 계획은 실사결과 보고 이후 1개월 이내인 3월 말 전에 작성해 전달하겠다"고 밝혔다.
라임자산운용은 실사가 종료되면 삼일회계법인이 제공한 가격을 참고해 평가 두 펀드의 상환을 위한 기준가격 조정을 두 차례에 걸쳐 진행할 계획이다. 우선 모펀드의 기준가격 조정에 따라 자펀드의 기준가격을 조정하고, 이후 별도로 자펀드 실사결과를 통해 기준가격을 조정할 계획이다.
이날 라임자산운용은 신임 최고투자책임자(CIO) 및 준법감시인이 업무에 들어간 것을 시작으로 본격적인 환매 절차에 돌입했다. 11일에는 판매회사와 2자 협의체 업무협약(MOU)을 체결하고 오는 14일 삼일회계법인의 실사결과를 발표할 예정이다.
한편 라임자산운용은 판매사와의 총수익스와프(TRS) 계약과 관련해 "TRS 계약은 모펀드뿐만 아니라 자펀드별로 체결돼 있기 때문에 TRS 계약과 관련한 환매연기 펀드의 손실비율을 단정적으로 언급하는 것은 불안을 가중시킨다"며 "개별 펀드의 상황에 대해서는 판매사를 통해 따로 알리겠다"고 전했다.
라임자산운용은 오는 17일 모펀드 기준가격이 조정되는 시점부터 24일 월요일까지 자펀드별로 순차적으로 이를 반영할 예정이다.
bjw@fnnews.com 배지원 기자
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