로보어드바이저 핀테크 기업 콴텍은 자사의 위험관리 모듈 Q-X 1단계가 지난 21일 발동됐다고 밝혔다. 이에 따라 콴텍은 KB증권, DB금융투자, 하나은행을 비롯한 6개의 운용기관에 Q-X가 탑재된 상품에 대해 현금비중을 확대하라고 자문했다.
Q-X모듈은 콴텍이 자체 개발한 위험관리 모듈이다. 시장의 이상현상을 감지하면 투자 포트폴리오에서 위험자산 비중을 두 단계에 걸쳐 현금화하는 방식으로 리밸런싱 한다. 1단계에서는 주식 비중 50%를, 2단계에서는 100%를 현금화 해 안전자산 비중을 늘리는 방식으로 작동한다.
이와 같은 Q-X의 정확도는 27일 코스피와 코스닥에 대 폭락장이 오며 증명됐다. Q-X 발동직후코스피 지수는 2847.85포인트(21일 최고가)에서 2614.49포인트(27일 종가) 무려 233.46 포인트 폭락하며 -8.02%의 손실을 기록했다. 두 자리 수에 가까운 손실율을 미연에 방지한 셈이다.
Q-X모듈은 콴텍이 자체 개발한 위험관리 모듈이다. 시장의 이상현상을 감지하면 투자 포트폴리오에서 위험자산 비중을 두 단계에 걸쳐 현금화하는 방식으로 빠르게 리밸런해 손실을 최소화한다. 이 모듈은 하락장에서도 계좌의 변동성을 축소시켜 주가가 급락하는 시장 상황에서도 섣불리 청산하지 않고 자산군이 장기적으로 우상향할 수 있도록 설계됐다는 것이 회사의 설명이다.
실제로 이와 같은 기술력을 기반으로 다양한 금융상품에 Q-X 모듈이 채택되고 있다. 하나은행 신탁에 선보인 '콴텍 자산배분형 EMP'에 Q-X 모듈이 적용됐으며 △KB프라임로보 그린뉴딜 테마형 전략 △KB프라임로보 반도체소부장 전략 △DB-콴텍 Wrap 1호 전략 △DB-콴텍 Wrap 2호 전략 △흥국자산운용 라이프체인저 글로벌플랫폼 공모 펀드 등에 콴텍의 Q-X 모듈이 적용됐다.
금융위원회에서 주관하는 코스콤 로보어드바이저 테스트베드에서 2년 기준 수익률 상위 5개 중 5개를 모두 차지하며 1위 실적을 기록 중이다.
kmk@fnnews.com 김민기 기자
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