제1차 지표금리·단기금융시장 협의회
금융계약 전환 때 SOFR 등 대체조항 마련
CD 금리 산출기관 금투협으로 지정 추진
8일 금융당국에 따르면 금융위원회, 한국은행, 금융감독원 등은 이날 정부서울청사에서 열린 ‘제1차 지표금리·단기금융시장 협의회’에서 7월부터 산출이 중단되는 리보 기반 금융계약들은 SOFR 등 대체조항을 마련해 계약을 전환 중에 있다는 내용이 공유됐다.
지난 5월말 기준 국내 금융기관 대응률(대체조항 체결건수/대체조항 체결 필요계약)은 95.3%로 집계됐다. 지난해 이미 산출이 멈춘 비(非) 달러화(USD) 리보 기반 계약들은 전환이 완료됐다.
리보는 런던 금융시장에 참가하는 주요 은행간 자금 거래 시 활용되는 호가 기반 산출금리로 달러, 파운드, 엔, 유로, 프랑 등 5개 통화로 산출돼왔다. 국내 파생거래 등에서 광범위하게 쓰이다, 지난 2012년 호가 담함 사건을 계기로 신뢰성이 금이 가면서 정부 및 금융당국은 그 대체재를 찾아왔다.
앞서 제정된 금융거래지표법은 지난 2020년 11월부터 시행되고 있다. 신뢰성 제고를 위해 국내 지표금리 개혁 관련 국제 기준을 반영한 법안으로 위반 시 금융위가 조치명령권, 행정처분, 과징금·벌칙·과태료 등 감독·제재 권한을 갖는다고 명시돼있다.
또 금융당국은 해당 법을 근거로 관리되는 한국 무위험지표금리(KOFR), CD 금리 등이 유럽연합(EU) 내에서 원활히 사용될 수 있도록 승인(동등성 평가)을 받기 위해 당국 간 실무 협의를 지속하고 있다.
지난 2021년 2월 한국 무위험지표금리로 선정된 KOFR는 그해 9월 법상 중요지표가 됐고 11월부터 한국예탁결제원이 산출을 맡고 있다. 다만 KOFR 기반 3개월 선물, 상장지수펀드(ETF)는 출시·상장됐으나 이자율 파생 거래 및 대출 등 현물거래 관련 직접 활용 실적은 없는 상황이다.
CD 금리도 중요지표로 선정됐으나, 아직 법상 효력은 발생되지 않았다. 금융투자협회를 산출기관으로 지정하고, 산출업무규정을 승인하는 등 후속조치를 이달 중 추진할 계획이다.
금융위 관계자는 “협의회를 주기적으로 개최해 상기 추진 상황 등을 점검하면서 KOFR와 CD 금리 관계 정립 등 지표 금리 운영방향을 협의할 것”이라며 “이와 밀접한 관계에 놓여있는 콜·환매조건부채권(RP)·기업어음(CP)·전단채 등 단기금융시장 제도에 대한 전반적 내용들도 함께 논의할 계획”이라고 설명했다.
taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
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