[파이낸셜뉴스]카카오뱅크가 서울대학교와 신용평가모형 고도화를 위한 공동 연구를 수행했다고 4일 밝혔다. 카카오뱅크와 서울대 경제연구소(김재영 경제학부 교수)는 지난 1년 동안 '신용평가모형에 대한 해석가능한 머신러닝 방법론'을 연구하는 산학협력 프로젝트를 진행했다. 이번 프로젝트로 카카오뱅크와 서울대는 인공지능(AI) 기술을 통해 개발한 신용평가 모형에 특화한 해석 가능 방법론을 개발했다. 신용평가모형에 AI기술을 적용하면 수백여개의 데이터를 모형에 적용할 수 있다. 모형의 변별력 성능도 높일 수 있다. 다만 어떠한 이유로 결과값이 도출됐는지 변수와 결과 간의 설명력을 확보하기 어렵다는 점에서 신용평가 모형에서는 제한적으로만 활용돼 왔다. 카카오뱅크는 AI 기반 서비스에 대한 윤리 기준이 높아지고 설명가능 인공지능(XAI)이 의무화하고 있는 시대적 변화에 발맞춰 선제적 대비에 나섰다. 신용평가모형 분야에서 설명 가능성을 제고한다는 계획이다. 카카오뱅크는 신규 개발한 방법론을 바탕으로 신용평가모형 고도화를 지속한다. 개인의 어떤 특성이 신용평가 결과에 어느 정도의 영향을 미쳤는지 정량화 및 파악이 가능해져 모형의 성능 개선에도 긍정적일 것으로 기대된다. 카카오뱅크는 데이터 기반의 신용평가모형 혁신을 바탕으로 대안신용평가모형인 '카카오뱅크 스코어'와 '소상공인 업종 특화 신용평가모형'을 독자적으로 개발했다. 정교한 평가가 어려운 중·저신용 고객, 씬파일러 그리고 개인사업자에 대한 포용금융을 확대할 방침이다. 카카오뱅크의 지난 1·4분기 중·저신용대출 평균 잔액은 4조6200억원에 달한다. 이는 역대 최고치로 누적 공급액은 11조3000억원을 넘어섰다. 한편 카카오뱅크는 카이스트, 고려대학교 등 국내외 연구진들과 함께 금융분야 설명가능 인공지능 알고리즘 고도화, LLM 평가 방법론 등 다양한 주제의 연구 과제를 수행하고 있다. mj@fnnews.com 박문수 기자

[파이낸셜뉴스]  네이버페이가 대안신용평가모형 ‘네이버페이 스코어’를 NICE평가정보와 개발하고, 이를 케이뱅크, SBI저축은행과 함께 개인 신용대출 상품에 적용하기 시작했다고 21일 밝혔다. ‘네이버페이 스코어’는 네이버페이의 다양한 비금융데이터로 기존 신용평가 방식의 정보 비대칭성을 개선하고 더욱 정교하게 평가할 수 있는 대안신용평가모형으로, 네이버페이와 NICE평가정보가 기존의 신용정보(CB)와 약 7300만건에 달하는 가명결합데이터, AI 머신러닝을 적용한 빅데이터 처리기술을 활용해 개발했다. 양 사가 앞서 2020년에 함께 개발한 업계 최초 온라인 사업자 대상의 대안신용평가모형은 매장이 없고 업력이 짧아 자금조달에 어려움을 겪는 온라인 사업자들의 대출 문턱을 낮추는데 기여해왔다. 이번 ‘네이버페이 스코어’는 사업자 뿐만 아니라 개인까지 평가하는 모형으로 새롭게 개발됐으며, 앞으로 금융사들은 ‘네이버페이 스코어’를 도입해 개인 및 사업자에 대한 대출 기회를 늘리고 우량고객을 추가 선별할 수 있다. 이번에 ‘네이버페이 스코어’를 첫 도입한 금융사는 케이뱅크와 SBI저축은행이다. 양사는 ‘네이버페이 스코어’로 내부 심사전략을 더욱 고도화해, 대출 건전성을 유지하면서도 신규 대출 고객을 확대하고, 기존 고객에게는 추가 한도나 금리혜택을 부여해 더 나은 조건의 대출 서비스를 제공하게 될 것으로 기대된다. ‘네이버페이 스코어’에 활용되는 비금융데이터는 △네이버페이 이용내역 △마이데이터 기반의 자산 데이터 등으로, 소비활동의 규칙성과 지속성, 꾸준한 투자활동 등의 비금융데이터를 신용정보와 결합하고 신용위험 발생 가능성을 종합적으로 평가한다. 사업자일 경우 △거래액, 배송 및 문의 응답 속도, 리뷰, 예약건수 등 스마트스토어 및 스마트플레이스 관련 데이터도 활용된다. 네이버페이 관계자는 “’네이버페이 스코어’는 업계 최고로 손꼽히는 양질의 가명결합데이터 및 AI 머신러닝 기술과 업계 최초의 온라인 사업자 전용 대안신용평가모형 개발 후 고도화를 거듭해온 노하우를 총 동원하는 등 오랜 기간 준비를 거쳐 구축됐다”며, “케이뱅크와 SBI저축은행을 시작으로 ‘네이버페이 스코어’를 활용하는 금융사들이 확대돼 더 많은 사용자들에게 혜택을 제공할 수 있길 바란다”고 말했다. padet80@fnnews.com 박신영 기자

[파이낸셜뉴스]   AI 기반의 금융리스크 솔루션을 전문으로 하는 핀테크사인 피플펀드가 OK금융그룹과 손잡고 인도네시아 현지법인 ‘OK뱅크 인도네시아’에 도입할 인공지능 기반 신용평가모형(CSS) 개발에 나선다. 피플펀드와 OK금융그룹은 ‘인도네시아 신용평가모형 개발을 위한 업무협약(MOU)’을 전날 체결했다고 22일 밝혔다.  이번 협약을 바탕으로 양사는 OK뱅크 인도네시아에서 활용하고 있는 기존 신용평가모델을 보완할 특화된 평가모형을 개발하는데 뜻을 모았다. OK뱅크 인도네시아는 OK금융그룹이 국내 비은행 계열 금융사 중에서는 최초로 인도네시아 금융시장에 진출해 현지 시중은행인 안다라뱅크와 디나르뱅크를 통합해 탄생시킨 곳으로, 소매금융시장에서 두각을 나타내며 안정적인 성장세를 이어가고 있다. 피플펀드가 개발한 AI 신용평가모형 및 리스크 솔루션은 국내 16곳의 대형 금융기관과 성능 테스트를 진행한 결과, 연체율을 23.2~48.3% 낮추고, 회생고객감소율은 42.5~75.1% 달성하는 등 우수한 성능을 입증했다. 국내 시장에서 AI 기반의 B2B 서비스를 성공적으로 론칭한 피플펀드는 이번 OK금융그룹과의 MOU를 시작으로 글로벌 진출을 위한 해외 시장 공략의 첫발을 내디딘다. OK금융그룹은 한국에서 25년여간 이어온 소비자금융 노하우를 OK뱅크 인도네시아에 이식해 개인 신용을 평가할 수 있는 신용평가모형을 운영하고 있으며, 이번 피플펀드와의 협업을 통해 머신러닝 기술을 기반으로 한 신용평가모형을 신규 개발 및 도입해 더 넓은 범위의 고객층을 포용해 나갈 방침이다. 이수환 피플펀드 대표는 “OK금융그룹과 협업을 통해 한국 시장에서 검증을 완료한 AI 신용평가 기술력을 가지고 해외 시장을 공략하는 첫 사례를 만들 수 있게 됐다”며 “인도네시아 시장에 최적화된 AI신용평가모형과 리스크 솔루션을 개발하여 현지에서도 신용평가의 기준을 새로 쓸 것”이라고 말했다. padet80@fnnews.com 박신영 기자

[파이낸셜뉴스] IBK기업은행이 오는 2024년부터 새로운 기업 신용평가모형을 적용한다. 최근 금융 환경 변화와 기업 차주 특성, 감독 규제 방향 등을 종합적으로 반영했다. 26일 IBK기업은행에 따르면 새로운 기업 신용평가모형은 심사자의 자의적 해석 여지가 큰 비재무평가 부분을 대폭 정량화해 평가의 객관성 및 변별력을 높였다. 또 평가 자료를 자동 수집해 참조 등급을 제시하는 방법으로 신용평가에 소요되는 시간과 비용도 줄였다. 이외에도 최근 화두인 ESG(환경·사회·지배구조)경영 관련 평가 항목을 신설해 더욱 정교한 신용평가 체계를 구축했다. 기술평가 항목도 확대해 재무실적은 부족하나 기술력 및 미래성장성이 높은 기업에 대한 대출 지원이 더욱 원활해질 것으로 기대된다. 기업은행 관계자는 "기업 신용평가모형의 성능이 크게 향상돼 신용등급의 신뢰도를 높임으로써 중소기업의 성장을 지원하고 은행의 리스크관리 수준을 한층 더 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다. 한편 기업은행은 새로운 신용평가모형에 대해 지난 11월 금융감독원으로부터 사용 승인을 획득했다 seung@fnnews.com 이승연 기자

[파이낸셜뉴스]DGB대구은행이 몽골 최대 금융그룹인 골롬트(Golomt) 금융그룹 소속의 골롬트 은행에 비대면 연수를 제공했다.  14일 금융권에 따르면 DGB대구은행은 지난 12일 골롬트 은행에 선진화된 신용평가모형과 여신 시스템에 대한 비대면 연수를 제공했다.  이번 연수는 몽골의 골롬트 은행의 요청에 따라 진행됐다. 연수에는 DGB대구은행 관련 부서 실무자와 골롬트 은행 임직원이 참석했다.  연수에 참석한 신수환 대구은행 리스크총괄부 부장은 “DGB대구은행의 선진화된 신용평가시스템을 중앙아시아 주요 국가인 몽골의 최대 금융그룹에 제공할 수 있는 기회를 가지게 돼 의미가 있었다”라고 말했다. DGB 대구은행은 지난 2007년 8월 몽골 울란바토르와 뭉근머리트 지역에 대한 우물 기증, DGB 동산 조성 및 장학문화재단을 통해 특별장학금을 지급하기도 했다. 2009년에는 동북아산림포럼 및 몽골산림포럼과의 업무협약을 통해 몽골 사막화 방지를 위한 ‘대구은행 숲 조성’협약을 체결한 바 있다. DGB대구은행 글로벌사업부 관계자는 “DGB 대구은행은 글로벌 영토 확장을 위해 다양한 국가의 금융기관과 우호적 관계를 위한 선진금융 연수 지원을 추진할 것”이라며 “다양한 글로벌 네트워크 확보를 통해 DGB 대구은행 해외 성장동력의 발판으로 운용하겠다”라고 밝혔다.   dearname@fnnews.com 김나경 기자

[파이낸셜뉴스] BNK부산은행은 13일 취약계층 고객 금융지원 확대를 위해 비금융정보를 활용한 대안 신용평가모형을 도입했다고 밝혔다. 대안 신용평가모형은 고객의 금융거래정보에 가스비, 통신료 납부내역 등 대량의 자동이체 정보를 활용한 비금융정보를 더해 개인의 신용도를 정밀하게 평가한다. 이번 대안 신용평가모형 도입으로 더 정교한 대출 심사가 가능하게 됐다고 은행 측은 설명했다. 특히 전통적인 신용평가모형에서는 대출 이용이 어려웠던 중·저신용자와 금융이력부족 고객의 금융 접근성이 확대될 것으로 기대된다. BNK부산은행 이수찬 여신영업본부장은 “전통적인 금융 데이터 외의 생활 데이터를 활용한 모형 고도화로 신용대출 심사체계의 변별력을 높였다”고 전했다. 한편 부산은행은 이날부터 주택·전세·신용대출 금리인하를 한다. 또 4월 중 고금리대환대출 출시 예정 등 지역 내 취약계층과 소상공인과의 상생을 위한 따뜻한 금융지원을 이어가고 있다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자

[파이낸셜뉴스] 카카오뱅크가 금융이력 부족 고객을 위해 도입한 대안신용평가모형인 '카카오뱅크 스코어'를 통해 기존 모형으로는 거절된 중저신용 고객 10명 중 1명이 추가 선별됐다고 23일 밝혔다. 카카오뱅크 스코어는 카카오뱅크가 지난해 12월 11개 기관, 3700만 건의 가명 결합 데이터를 활용해 개발한 독자적인 대안신용평가모형이다. 카카오뱅크스코어가 활용하는 대안정보들은 유통정보, 도서구매, 자동이체정보 등이다. 카카오뱅크 모임통장 이용, 휴대폰 소액결제 실적, 자동이체 실패 유무, 유통사의 멤버십 회원이거나 구매 실적 등을 통해 고객이 얼마나 활동적이고 규칙적인 생활습관을 보유했는지 등을 파악한다. 특히 금융 이력이 부족한 고객, 사회 초년생 등 낮은 연령대에서는 월등한 성능을 보였다. 연령대별로 분석해 본 결과 상대적으로 금융 이력이 부족한 연령대인 25세 미만의 경우, 신용평가사(CB)의 신용점수 대비 약 30% 이상 변별력이 높게 나타났다. 카카오뱅크 관계자는 "50여 명의 리스크 전문가, 데이터 사이언티스트들이 협업해 신용평가모형의 연구를 진행하고 있다"면서 "앞으로 다양한 기관과 데이터 결합을 통해 카카오뱅크 스코어를 고도화할 계획"이라고 말했다. eastcold@fnnews.com 김동찬 기자

[파이낸셜뉴스] 온라인투자연계금융(P2P금융) 서비스 8퍼센트가 독자적인 신용평가모형 E-index2.5를 새롭게 적용했다. 이를 통해 대출 승인율은 높이고 금리는 낮췄다. 2일 금융권에 따르면 8퍼센트는 지난 2015년부터 머신러닝 기법을 활용해 신용평가모형 E-index를 고도화했다. 이번 업데이트로 동일 부도율 가정 시 이전 모형 대비 승인율이 146.6% 상승했고, 동일 승인율 가정 시 부도율은 3%p 이상 낮아졌다. 금리도 기존 모형 대비 2.44%p 낮춰 제공할 수 있게 됐다. 구체적으로 K-S 통계량(Kolmogorov-Smirnov Statistics) 변별력 지수 평가에서 42.6%를 달성, 일반적으로 활용되는 KCB 스코어보다도 변별력이 약 39% 개선됐다. 또 다른 성능 지표인 AUROC도 0.777을 기록했다. AUROC는 1에 가까울수록 예측치가 높다는 뜻이다. 일반적으로 0.7 이상이면 우수하다고 평가한다. 8퍼센트를 통해 대출 받은 중신용자 비중은 지난해 이미 76.5%를 기록한 바 있다. 여기에 이번 업데이트된 신용평가모형을 적용하면 중금리 대출 저변이 더 확대될 것으로 기대된다. 8퍼센트 구본석 신용리스크모델링팀장은 "신용평가모형 고도화는 금융기관으로서 수익 창출 목적만이 아니라 핀테크 발전을 통한 가계 부채 절감, 포용적 금융 실현의 기반이 된다"며 "기존 고객에게 적용했던 모델을 꾸준히 발전시켜 향후 더 많은 고객에게 합리적인 금융 서비스를 이용할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 한편 2014년 11월 설립된 국내 1호 중금리 전문 핀테크 기업 에잇퍼센트는 온라인투자연계금융 서비스 8퍼센트를 운영하고 있다. 지난 2022년 한 해 동안 97만 건의 대출 신청(약 50조 원 규모)을 심사했고, 자체 신용평가 모형인 E-index 2.5는 1개 채권당 500여 개의 정보를 활용한다. 대출자의 비금융 정보를 추가로 활용해 개발한 신용평가모형을 바탕으로 가계부채 절감과 중소 벤처기업의 고용 창출에 기여하고 있다. seung@fnnews.com 이승연 기자

[파이낸셜뉴스]  서민금융진흥원(이하 ‘서금원’)은 비보다 많은 서민·취약계층의 정책서민금융 지원할 수 있도록 '서민 특화 신용평가 모형'을 개발했다고 28일 밝혔다. 서금원은 다양한 대안정보를 활용하는 신용평가 체계를 도입하여 서민·취약계층이 서민금융을 보다 폭넓게 이용할 수 있도록 6월부터 11월까지 관련 분야 전문가로 구성된 서민 특화 신용평가모형 개발 태스크포스(TF)를 통해 모형을 개발했다. 이번 모형은 정책서민금융 이용자 등 약 510만명의 특성을 분석하고, 기존 금융정보 외에 금융결제원이 보유한 자동이체 내역 등의 데이터와 KCB의 휴대폰 정보 변동 내역 등 개인행태정보, 크레파스의 모바일 이용자 행동패턴, 서금원의 상환의지지수 등 다양한 비금융 대안정보를 반영해 재무정보 취약층의 상환능력을 보다 정교하게 평가할 수 있도록 개발됐다. 기존 신용평가모형에서의 금융정보 비중을 줄이고, 비금융 대안정보의 비중을 확대 적용해 정책서민금융마저 이용이 어려웠던 분들에 대해 추가적으로 지원할 수 있을 것으로 예상된다. 서금원은 지난 9월 말 출시한 최저신용자 특례보증에 서민 특화 신용평가모형을 시범적으로 적용했고, 향후 시범 운영 결과를 바탕으로 근로자햇살론 등 다른 정책서민금융상품에도 순차적으로 적용해 나갈 계획이다. 서금원 이재연 원장은 “이번 서민 특화 신용평가모형 개발을 계기로 앞으로도 서민·취약계층의 금융 접근성을 높여 서민금융 지원 사각지대를 최소화 할 수 있는 다양한 노력을 해나가겠다”고 밝혔다. padet80@fnnews.com 박신영 기자

[파이낸셜뉴스] 카카오뱅크는 업계 최초로 롯데멤버스, 교보문고 등 11개 기관 3700만 건의 가명 결합 데이터를 활용해 독자적인 대안신용평가모형인 '카카오뱅크 스코어'를 개발했다고 27일 밝혔다. 카카오뱅크 스코어는 금융 정보 위주의 신용평가모형으로는 정교한 평가가 어려운 중저신용 및 신 파일러(Thin Filer) 고객들을 위해 대안정보 위주로 만든 최초의 신용평가모형이다. 카카오뱅크는 이를 활용해 중위 구간에 집중돼 있던 금융이력부족 고객을 세분화하고 대출 가능 고객군을 확대할 수 있을 것으로 전망된다. 카카오뱅크 스코어 가명결합 참여 기관은 카카오 공동체와 롯데멤버스, 교보문고 등 총 11곳이다. 카카오뱅크는 카카오뱅크 스코어와 신용평가회사(CB사) 신용점수를 결합해 심사 전략을 정교화할 수 있고 금융 이력 부족 고객 중 우량 고객을 추가 선별할 수 있을 것으로 예상된다. 카카오뱅크가 카카오뱅크 스코어를 통해 연령대별로 분석한 결과 상대적으로 금융 이력이 부족한 연령대인 25세 미만의 경우, CB사의 신용점수 대비 약 30% 이상 변별력이 높은 것으로 나타났다. 고객군별로 분석할 경우에도 금융이력 부족 고객군의 변별력이 46.5%에서 61.1%로 14.5%p 향상되는 것으로 확인됐다. seung@fnnews.com 이승연 기자