인공지능 머신러닝 등 새로운 분석기법 적용
이 모형은 내달 5일부터 신한은행에서 판매되는 모든 중금리상품에 적용돼 판매된다.
이 모형을 통해 개인신용등급 4~6등급인 대출자들이 연 5~11% 금리 수준에서 대출을 받을 수 있게 될 전망이다.
이번에 신한은행이 개발한 중금리대출 전용 평가모형은 빅데이터 분석 및 인공지능(AI)을 활용한 머신러닝 등 새로운 분석기법을 적용한 것이 특징이다. 머신러닝은 고도의 알고리즘을 방식을 통해 빅데이터 내 복잡한 패턴을 학습하고, 이를 바탕으로 예측이 극대화된 모델을 산출하는 인공지능 기법이다.
중금리대출 전용 모형 개발을 위해 신한은행은 지난 3월부터 나이스평가정보와 핀테크기업 솔리드웨어와 협업을 진행해왔다. 이 모형은 대출, 연체, 카드사용 내역 등의 신용정보와 더불어 직장 정보, 신용패턴 등 비금융정보를 머신러닝 기법으로 분석해 상환여력에 대한 능력을 예상해 등급을 산정한다. 신용정보에 한정돼있던 평가 데이터를 확대해 기존 평가모형보다 신용등급을 세분화할 수 있었다는 설명이다.
실제 기존 개인신용등급(CB) 4~6등급을 주 고객으로 삼고, 중금리대출 고객의 신용도를 15등급 체계로 구축했다. 신한은행 리스크공학부 관계자는 "기존 평가모형으로는 중금리대출 신용도를 세분화하는데 어려움이 있었다"면서 "머신러닝, 빅데이터 분석을 활용해 기존의 신용 평가 방식으로는 찾아내지 못했던 중금리 대출 잠재 고객들을 발굴할 수 있을 것"이라고 말했다.
아울러 고도화된 평가 모형을 통해 중금리대출의 승인률을 높이고 부실율은 낮출 수 있을 것으로 신한은행은 보고있다. 새로운 평가모형을 기반으로 한 중금리대출의 금리는 연 5~11%, 부실율은 3~4% 가량으로 예상하고 있다. 신한은행은 이 모형을 내달 5일 정부 정책상품인 '사잇돌' 중금리대출과 자체 중금리대출인 '써니 모바일대출' 등에 활용한다는 계획이다.
성초롱 기자
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