바젤III 최종안 7월 조기 도입
기업 대출 활성화 여건 조성
22일 금융당국에 따르면 금융위원회와 금융감독원은 코로나19로 기업들 자금난을 해소하기 위해 은행 위험가중자산 산정방식을 조정하는 논의에 착수했다. 이는 금융당국이 바젤III 최종안을 올해 7월 조기 도입키로 한 데 따른 것이다. 바젤III 도입 국제기준은 오는 2022년 1월이다.
금융당국 관계자는 "바젤III 최종안 조기 도입은 잠정적으로 확정된 상태로 현재 구체적인 내용을 막바지 논의중에 있다"며 "전반적으로 기업대출을 확대하는 여건을 조성하기 위해 기업대출에서 위험가중 자산 규모를 줄이고 이를 통해 BIS 비율을 높이는 효과를 기대하고 있다"고 설명했다.
BIS비율은 국제결제은행(BIS)의 기준에 따른 각 은행의 자기자본비율로, 은행의 건전성을 점검하는 핵심지표다. 위험가중자산에 대한 자기자본 비중으로 산출하기 때문에 위험자산을 줄이거나 자기자본을 늘리면 BIS비율이 높아진다.
금융당국은 위험가중자산을 산정하는 방식을 조정해 위험자산을 줄여 은행들의 리스크를 낮추는 방안을 논의하고 있다. 위험가중자산은 빌려준 돈을 위험에 따라 산출하는데 은행 자산을 신용도에 따라 분류하고 위험이 높을수록 높은 위험가중치를 적용한다. 이 방식을 조정해 기업 대출에 대한 위험가중자산 규모가 줄어드는 효과가 가능하도록 하고, BIS비율 상승으로 이어질 수 있도록 한다는 계획이다.
실제 코로나19 사태로 해외 주요국가들도 BIS비율 완화에 나선 상태다. 금융사들의 대출 여건을 개선하기 위해 자본 비율을 완화하는 안을 시행중으로 코로나19 상황과 해외 시장 변동에 따라 국내 시장에도 영향을 미칠 가능성이 있다는 게 금융권 평가다.
한편 이와 맞물려 당초 금융당국이 추진중인 거액익스포저 한도 규제 도입 시기도 관심이다. 금융당국은 연계된 거래상대그룹별로 익스포저를 BIS자기자본의 25%이내로 관리하는 안을 행정지도 중이지만 조만간 정식 규제화하는 방식을 검토하고 있다.
이런 가운데 지난해 말 은행과 은행지주회사의 자본 비율은 1년 전보다 모두 소폭 하락했다. 금감원에 따르면 지난해 말 BIS기준 총자본비율은 은행이 15.25%, 은행지주가 13.54%로 각각 0.16%포인트, 0.09%포인트 낮아졌다. 특히 은행과 은행지주 모두 위험가중자산 증가율이 자본 증가율보다 높아 은행의 위험가중자산은 78조1000억원, 은행지주회사들은 92조2000억원 늘었다. 은행은 기업 및 가계부문 대출증가로 신용위험가중자산이 늘고, 은행지주사는 자회사의 자산이 증가한 영향이라는 분석이다.
jiany@fnnews.com 연지안 기자
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