‘스트레스 테스트(Stress Test, 위기상황분석)’는 예외적이지만 발생 가능한 위기상황 시 금융기관의 취약점을 식별하는 리스크 관리 기법이다. 경기 불확실성 해소 지연에 따라 위기 시 손실흡수능력과 자본적정성을 평가하는 스트레스 테스트의 중요성이 커지고 있다.
특히 올해 ‘스트레스완충자본’은 위기상황 시 금융기관의 손실흡수력을 보완하기 위한 제도다. 이 제도는 감독당국 주도로 실시하는 상향식 스트레스테스트 결과와 리스크 평가 등급을 고려해 추가적인 자본비율을 은행별로 차등 부과할 수 있다.
DGB대구은행은 "상향식 스트레스테스트는 분석 난이도가 높다는 평가를 받고 있다. 전면적 시스템 구축으로 감독당국의 분석 요건을 반영한 건 대구은행이 업권 최초"라고 설명했다.
대구은행은 분석 모형 재구축 등을 목적으로 9개월 간 사업을 진행했다. 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC) 컨설팅과 웹투인이 컨소시움으로 참여했다. PwC 컨설팅은 풍부한 인력과 경험을 바탕으로 국내 다수 은행∙지주 프로젝트를 진행한 바 있으며, 웹투인은 신용리스크, ALM(자산부채관리)에 강점을 가진 시스템 전문 업체로서 전산 개발을 수행했다.
황병우 대구은행장은 “대구은행은 통합위기상황분석 시스템 구축을 통해 신(新)규제에 선제 대응하고 있다. 정교한 분석을 통해 대외 신인도를 높이고 손실흡수능력 점검에 기여하겠다”라고 말했다.
dearname@fnnews.com 김나경 기자
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