한은, 9월 이후 국제금융·외환시장 동향 발표
외인 주식 55.7억달러 순유출...40개월래 최대
글로벌 AI산업 성장성에 대한 불확실성 확대
10일 한국은행이 발간한 ‘2024년 9월 이후 국제금융·외환시장 동향’에 따르면 지난달 외국인 투자자의 국내 증권투자자금은 25억3000만달러 순유출됐다. 지난해 10월(27억8000만달러) 이후 첫 순유출이다.
이는 주식자금 순유출 규모가 크게 확대된 영향이다. 외국인의 주식자금은 글로벌 AI 산업의 성장성에 대한 불확실성, 중동지역지정학적 불안 등으로 55억7000만달러 순유출됐다. 이는 2021년 5월(82억3000만달러) 이후 가장 큰 규모다.
채권자금은 대규모 국고채 만기상환에도 불구하고 단기 차익거래 유인 확대 등으로 30억4000만달러 순유입됐다. 단기 차익거래 유인은 7월 16bp에서 8월 42bp, 9월 45bp로 확대됐다. 중장기채권에 대한 투자 수요가 지속된 것도 영향을 끼쳤다.
7월 중 국내 은행 간 시장의 일평균 외환거래 규모는 342억6000만달러로 전월(335억8000만달러)에 비해 6억8000만달러 증가했다. 현물환 및 외환스왑 거래가 각각 4억8000만달러, 3억1000만달러 늘었다.
미국 등 주요국의 장기금리는 상승했다. 미국 10년물 국채금리는 지난 7일 기준 4.03%로 8월말(3.90%) 대비 0.13%p 증가했다. 9월 초 고용지표 부진과 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서의 50bp 인하 등으로 추가 금리 인하에 대한 기대가 강화됐으나 이달 들어 고용지표가 예상치를 큰 폭 상회하면서 반등했다.
국내은행의 9월중 대외차입 가산금리의 경우 단기 차입금리는 22bp로 전월(25bp)보다 3bp 감소했다. 중장기 차입 가산금리는 72bp를 기록하며 같은 기간 28bp 증가했다. 외국환평형기금채권 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 32bp로 전월보다 3bp 줄었다.
평균 원·달러 환율은 지난 8월 1336원에서 지난달에 1307.8원까지 떨어졌다가 이달 7일 기준으로는 1346.7원으로 크게 늘었다. 미 연준의 정책기조가 전환된 가운데 위안화 강세, 수출업체의 분기말 달러화 매도 등으로 하락하다가 중동 확전 우려 및 9월 미국 고용지표의 예상 밖 호조의 영향으로 상승 전환했다. 원·달러 환율 변동폭은 9월 중 4.8원, 변동률은 0.36%로 집계됐다.
달러 유동성을 보여주는 원·달러 3개월물 스와프레이트는 7일 -2.18%로 8월말 대비 6bp 상승했다. 양호한 외화자금 사정이 지속되는 가운데 분기말 국내은행의 보수적인 외화자금 공급 등으로 내외금리차 역전폭 축소(29bp)에 비해 소폭 상승에 그쳤다. 3년물 통화스와프금리는 지난 7일 2.33을 기록하며 같은 기간 1bp 떨어졌다.
eastcold@fnnews.com 김동찬 기자
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