미국30년국채+타깃프리미엄(TLTP)…뉴욕현지법인 운용
美 ETF운용사 Amplify와 협력 30일 CBOE(시카고옵션거래소)에 ‘TLTP’ 상장
순자산 4000억 넘는 ‘KODEX 미국30년국채타겟커버드콜’구조 복제
[파이낸셜뉴스] 삼성자산운용이 ETF본고장인 미국 ETF시장에 K-ETF를 두번째로 수출했다.
삼성자산운용은 미국 ETF전문 운용사 Amplify와 함께 미국 시카고옵션거래소(CBOE)에 Amplify Bloomberg US target high income ETF(이하 티커명 TLTP)를 30일(국내 시각 기준) 상장했다고 밝혔다.
TLTP는 올해 4월 삼성자산운용이 국내 시장에 상장한 KODEX미국30년국채타겟커버드콜(합성H)의 상품 구조를 현지화한 상품으로 미국 대표 장기채 ETF인 iShares20+Year Treasury Bond ETF(TLT)를 기초자산으로 콜옵션 매도를 통해 연 12% 프리미엄을 확보, 매월 1%씩 배당하도록 삼성자산운용과 Amplify가 공동으로 개발했다.
KODEX미국30년국채타겟커버드콜(합성H)은 10월말 현재 총 6회 6.41%의 배당을 지급하면서 개인 순매수 규모가 2230억원에 달하며 4100억원 수준의 순자산을 기록하고 있다. TLTP는 Amplify사의 이름으로 상장됐으며, 삼성자산운용 뉴욕현지법인이 운용을 전담한다. 기초지수로는 Bloomberg US Treasury 20+Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index를 사용한다.
현재 미국 ETF시장에는 커버드콜 ETF가 약 150여개 가량 빠르게 상장되면서 전체 순자산이 130조원에 육박한다(2024년 10월 기준). 다만, 대부분의 커버드콜 상품이 주식형 위주로 형성돼 있어, 삼성자산운용이 국내에서 성공한 미국 채권+타겟프리미엄 커버드콜 ETF구조를 Amplify사와 함께 미국 시장 내 차별화된 상품으로 상장하게 됐다.
삼성자산운용은 이미 지난 해 국내에서 세계 최초로 상장한 KODEX 미국달러SOFR금리액티브를 작년 연말 Amplify Samsung SOFR ETF(종목코드 SOFR)로 복제해 뉴욕거래소에 상장한 바 있다. 이 상품은 국내 토종 ETF가 미국 증시에 수출된 첫 사례이자, 국내 운용사가 직접 운용을 맡은 첫 미국 상장 ETF다. SOFR는 미국의 무위험지표금리(SOFR, Secured Overnight Financing Rate)지수 수익률을 추종하는 상품으로, SOFR가 미국채를 담보로 하는 1일물 환매조건부채권(RP) 거래 데이터를 기반으로 매일 산출되는 지표금리인 만큼 손실없이 연 4.8% 수준의 하루치 초단기금리를 복리로 쌓아 월분배한다. 현재 순자산은 3400억원에 이른다.
하지원 삼성자산운용 ETF사업부문장은 “첫 K-ETF 수출 상품인 SOFR에 이어 일년만에 두번째 상품 TLTP를 선보이는 등 대한민국 금융사의 차별화된 상품 개발 능력과 운용 역량을 ETF 본고장인 미국시장에서 펼치고 있다는 점에서 매우 기쁘게 생각한다”고 말했다.
kakim@fnnews.com 김경아 기자
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