고환율·美관세 악재 겹친 탓
은행권 기업 대출 공급 '걸림돌'
위험가중치 하향 설득력 얻어
당국 "국제 규제 범위 내 조율"
10일 금융권에 따르면 금융당국은 조만간 금융권 기업대출에 대한 RWA 규제 완화 방안을 내놓을 예정이다. 은행연합회와 은행권이 관련 내용을 논의하고 있으며, 금융당국은 은행들의 의견을 반영해 최종 방안을 마련할 방침이다.
은행권에서는 제조업 등 산업생산 부문 및 성장성 있는 기술력을 가진 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 하향하거나 은행에 대한 요구자본 수준을 하향해 줄 것을 건의한 것으로 알려졌다.
금융당국 관계자는 "건전성 규제개선 태스크포스(TF)에서 외환수급 개선방안을 마련해 지난해 말 발표한 뒤 추가적으로 (은행 자본규제 완화 과제를) 발굴해왔다"며 "바젤3에 어긋나지 않는 범위에서 은행권의 건의사항을 검토해 조만간 공개할 예정"이라고 말했다.
바젤3는 국제결제은행(BIS) 산하 바젤은행감독위원회(BCBS)가 2008년 글로벌 금융위기를 겪은 후 은행의 손실 흡수 능력을 강화하기 위해 만든 새로운 국제은행 자본규제다. 자기자본비율 8%, 보통주 자본비율(CET1) 4.5% 이상, 자본잉여금 등 기본자본 비율 6% 이상 등을 규정하고 있다.
이 가운데 CET1은 은행의 건전성과 배당여력을 나타내는 지표다. 보통주자본을 RWA로 나눠 산출하는데 RWA가 클수록 CET1는 낮아진다. 금융당국은 CET1을 12% 이상으로 유지할 것을 요구하고 있다. 지난해 말 KB(13.53%) 신한(13.06%) 하나(13.22%) 우리(12.13%) 등 주요 금융지주의 CET1이 당국 권고치를 다소 웃돌았다.
문제는 미국의 상호관세 부과로 기업의 자금난이 심해지는데 은행들이 CET1을 관리하느라 기업대출 공급에 적극 나서기 어렵다는 점이다. 같은 액수의 대출이라도 기업대출은 가계대출보다 RWA를 집계할 때 적용하는 위험가중치가 높아 CET1을 낮추는 결과로 이어진다. 실제로 지난해 말 기준 은행권의 평균 위험가중치는 중소기업 대출이 44%로 가계 주택담보대출(14.5%)보다 3배 이상 높았다.
이 때문에 은행들은 리스크 관리 차원에서 기업, 특히 중소기업에 대한 대출 문턱을 높이고 있다.
지난 9일 한국은행이 발표한 '3월 중 금융시장 동향'에 따르면 지난달 은행 기업대출은 2조1000억원 줄어든 1324조3000억원을 기록했다. 3월 기준 기업대출이 마이너스를 기록한 것은 2005년(-1조2000억원) 후 20년 만에 처음이다. 대기업 대출잔액이 7000억원 줄었고, 중소기업은 1조4000억원이나 감소했다.
sjmary@fnnews.com 서혜진 기자
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