코스피 2.4% 상승 출발→4% 급락→반등…변동성 지수 '쑥' 10월 변동성완화장치 6천646번 발동…8~9월 1.8배 수준
코스피 2.4% 상승 출발→4% 급락→반등…변동성 지수 '쑥'
10월 변동성완화장치 6천646번 발동…8~9월 1.8배 수준
(서울=연합뉴스) 곽윤아 기자 = 4일 코스피 지수가 미국 중간선거 개표 상황을 주시하며 크게 출렁인 가운데 지수의 일중 변동률이 3개월만에 최고치를 기록했다.
최근 코스피 지수의 변동성이 다시 커지자 변동성완화장치(VI) 발동 건수는 증가세로 돌아섰다. 올해 들어 지난달까지의 VI 발동 건수는 이미 연간 기준 역대 최대치를 경신했다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수의 일중 변동률은 7.23%로 집계됐다. 코스피가 하루에 17.91% 급등했던 지난 7월 31일(변동률 16.33%) 이후 3개월 만에 가장 높은 수치다.
변동률은 하루 간 지수의 평균값 대비 변동 폭(고가와 저가의 차이)의 비율을 나타낸 것으로 수치가 클수록 변동성이 크다는 의미다.
이날 코스피는 간밤 미국 기술주의 반등에 힘입어 2.4% 상승 출발했지만, 외국인 매도세에 오전 10시 11분경 하락 전환했다. 한때 4%의 급락세를 보이기도 했다.
장중 미국 중간선거가 민주당의 압승으로 윤곽이 드러난 가운데 오후 들어 낙폭이 줄었고, 반등에 성공했다.
코스피 변동성은 최근 인공지능(AI) 수익성 우려와 미국 중간선거 불확실성 등에 다시 커지는 흐름을 보였다.
지난달 코스피 변동률은 일평균 3.58%다.
변동률은 지난 7월 일평균 7.13%로 역대 최대치를 기록한 뒤 8월과 9월 각각 3.45%, 2.07% 수준으로 내려왔다가 지난달 다시 큰 폭으로 올랐다.
올해 지수 변동률은 비교적 높은 수준을 기록 중이다.
그간의 수치를 보면 2008년 10월(6.11%), 같은 해 11월(4.7%), 2020년 3월(4.27%)을 제외하고 보통 0~2%대에 머문다.
지난해에는 11월(2.41%)을 제외하고 모두 0~1%대를 기록했다.
올해는 지난 1월 2.06%가 연중 최저치이고 나머지는 모두 2~5%대를 기록했다.
'한국형 공포지수'로 불리는 코스피200 변동성지수(VKOSPI)도 오름세다.
이날 코스피200 변동성 지수는 전장보다 1.96포인트(3.62%) 올라 56.04에 장을 마감했다.
4거래일 연속 상승한 것이자 지난 8월 25일(56.29) 이후 최고치다.
이 지수는 지난 7월 말 80대까지 오른 뒤 지난달 초 30대 후반까지 내려왔다. 하지만 지난달부터 AI 수익성 우려가 부각되자 최근 50대로 올랐다.
특히 이날은 미국 중간선거 개표 상황에 따라 지수 변동성이 커지자 공포지수도 크게 오른 것으로 보인다.
VI 발동 건수 역시 증가세다.
지난달 유가증권시장의 VI 발동 건수는 총 6천646건으로 집계됐다.
VI는 코스피가 22.19% 급락했던 지난 7월에 총 9천925건 발동돼 코로나19 위기였던 2020년 3월(1만2천559건)에 이어 역대 두 번째로 많이 발동됐다.
이후 증시가 박스권 흐름을 보이자 8월(3천695건)과 9월(3천749건)에는 7월보다 대폭 줄어든 바 있다.
VI는 주가의 급변을 막기 위한 가격 안정화 장치로 2014년 도입됐다. VI가 발동되면 2분간 해당 종목의 거래가 단일가 매매 방식(매수·매도 주문을 모아 한 번에 체결)으로 전환된다.
동적 VI는 직전 체결가 기준 ±3~6% 이상, 정적 VI는 기준가격보다 ±10% 이상 변동할 경우 발동된다.
올해 들어 지난달까지의 VI 발동 건수는 총 5만3천372건으로 집계됐다.
연간 기준 종전 최고치인 2020년(3만5천523건) 기록을 이미 넘어섰고, 규모는 2020년 기록의 1.5 배에 달한다.
강혜성 상상인증권 연구원은 "3분기 실적발표 시즌을 소화하는 과정에서 글로벌 반도체주의 큰 낙폭과 함께 국내 증시의 변동성도 함께 커지게 됐다"며 "AI 프론티어 기업의 수익 모델 구체화, 견조한 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영사) 매출과 현금흐름이 확인되는 시점까지는 투자 심리가 완전히 개선되기 어려울 수 있다"고 밝혔다.
한지영 키움증권 연구원은 "안그래도 AI 수익성 논란, 투자사이클 축소 우려 등 기존 불안 요소가 아직 해결이 안된 상황 속에서, (미국의) 이번 선거결과가 상기 기존 불안을 확대하는 명분으로 작용하고 있는 모습"이라고 평가했다.
[표] 올해 코스피 변동성완화장치 발동 건수
| 1월 | 2천821 | 6월 | 8천203 |
| 2월 | 3천118 | 7월 | 9천925 |
| 3월 | 7천86 | 8월 | 3천695 |
| 4월 | 3천248 | 9월 | 3천749 |
| 5월 | 4천881 | 10월 | 6천646 |
※ 한국거래소 제공
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