[파이낸셜뉴스] DGB금융그룹 계열사이자 국내 최대 퀀트 투자 플랫폼인 ‘젠포트’를 운영하는 핀테크 기업 뉴지스탁과 하이투자증권이 공동 개최한 '2023 대학생 알고리즘 투자대회'가 성공적으로 마무리됐다. 8일 DGB금융그룹에 따르면 대학생 퀀트 투자 문화 조성을 위해 올해 3회째 개최된 이번 대회는 퀀트 투자 이론교육과 젠포트를 사용한 실전투자대회 과정으로 나눠 진행됐다. 주요 참가자는 홍콩과학기술대, 서울대, 연세대 등 국내외 주요 대학 학생으로 수준 높은 교육 프로그램과 경쟁환경이 제공됐다. 참가자들은 대회를 통해 재무적·기술적 분석 지표를 활용한 투자 전략을 직접 제작·운용했으며, 참가자 85% 이상이 코스피 지수 대비 높은 수익률을 기록했다. 최고 수익률(10.17%)을 기록한 한대원 학생(건국대학교)을 비롯해 고재현(아주대학교), 권윤아(연세대학교) 학생이 상위 수상자로 선정됐다. 최우수 수상자로 선정된 고재현 학생은 "부진했던 시장흐름에 맞춰 하락장에 대응하는 투자 전략을 수립했으며, 수급 지표를 계량화해 지수 대비 좋은 성과를 달성할 수 있었다"고 소감을 밝혔다. 뉴지스탁 문호준 대표는 "이번 대회를 통해 개인도 쉽게 퀀트 투자에 도전할 수 있다는 것을 보여줄 수 있었다"며 "앞으로도 대학생을 위한 퀀트 투자 교육 프로그램을 운영해 올바른 퀀트 투자 문화 확산에 앞장설 것"이라고 강조했다. 하이투자증권 영업지원본부 조보원 상무는 "퀀트 투자에 대한 학생들의 높은 관심과 호응에 깊은 감명을 받았다"라며 "이번 대회를 통해 퀀트 투자에 대한 진입 장벽을 해소하고, 나만의 투자 전략을 수립하는 좋은 계기가 되길 바란다"고 말했다. 한편, 국내 최초로 금융지주에 인수된 뉴지스탁은 현재 한국핀테크산업협회 부회장사로 활동 중이며, 국내 핀테크 기업 중 유일하게 영국 파이낸셜타임즈에서 선정한 '아시아태평양 고성장 기업 500'에 2년 연속 선정됐다. seung@fnnews.com 이승연 기자

[파이낸셜뉴스] 핀테크 기업 뉴지스탁은 하이투자증권과 함께 대학생을 대상으로 퀀트 투자 방법을 전수한다고 4일 밝혔다. 뉴지스탁은 4주간 퀀트 투자 이론을 교육하고 그 후 4주간 실제 퀀트 투자 대회를 진행하며, 학생들은 총 8주간 '팩터 투자'부터 '단기 트레이딩', '저평가 투자', '자산배분 투자', '다이렉트 인덱싱 투자' 등 다양한 투자 방법론을 공부하고 실제로 투자하는 시간을 가진다. 이를 통해 기관코딩을 모르는 대학생도 투자자의 전유물이던 '퀀트 투자'를 쉽게 접할 수 있을 것으로 기대된다. 이번에 서울대학교, 홍콩과학기술대학교 등 국내외 다수의 대학생이 지원했으며, 최종 30명이 선발돼 지난 6월 26일 첫 교육을 시작했다. 국내 최대 퀀트 투자 플랫폼인 뉴지스탁의 '젠포트'를 통해서는 자신만의 투자 전략을 검증(백테스트)할 수 있으며, 이를 타인과 공유하거나 매매할 수 있다. 완성된 투자 전략은 하이투자증권 계좌와 연동해 예약매매도 진행할 수 있다. 뉴지스탁의 문호준 대표는 "미국에서 '다이렉트 인덱싱' 붐이 부는 것을 보면 국내에서도 곧 '개인화된 퀀트 투자 시장'이 폭발적으로 성장할 것"이라며 "이를 위해 2016년 젠포트 서비스 론칭 후 대학생 중심으로 국내 퀀트 투자 저변 확대를 위해 노력하고 있다"고 말했다. seung@fnnews.com 이승연 기자

[파이낸셜뉴스] 한화자산운용이 서울 여의도 콘래드 호텔 파크볼룸에서 ‘제6회 한국퀀트투자 컨퍼런스’를 개최한다고 18일 밝혔다. 컨퍼런스는 오는 19일 열린다. 한국퀀트협회(KQA), S&P 글로벌 마켓 인텔리전스(GLOBAL MARKET INTELLIGENCE) 주관에 한화자산운용과 삼성증권이 후원한다. 코로나19 이후 3년 만에 개최하는 오프라인 행사다. 한국퀀트협회는 지난 2014년 창단돼 매년 기관투자자, 퀀트매니저를 대상으로 글로벌 퀀트 기법과 트렌드 등을 소개하고 있다. 대학교 강의, 금융 취업 관련 무료 자문 교육 활동도 이어오고 있다. 올해로 6회를 맞는 ‘한국퀀트투자 컨퍼런스’ 주요 주제는 △자산배분 모델을 뛰어넘기 위한 데이터 기법과 활용 △다이렉트 인덱싱과 인공지능을 활용한 자산배분전략 △마이데이터 △퀀트 데이터를 활용한 채권 운용 전략 △한국의 핀테크 스토리 등으로 퀀트 투자 분석 등이다. 행사는 최영진 한화자산운용 연금 및 솔루션 비즈니스 총괄 전무 축사로 시작된다. 인베스코 자산배분 전문가, DFA 리서치 책임자, S&P 리서치 애널리스트 등이 글로벌 트렌드 주요 연사로 발표하며 국내 트렌드는 유니스트, 두물머리, 파운트, 아크로스 등 학계 및 핀테크 업계 연사로 계획되어 있다. 남용수 한국퀀트협회 회장은 “향후 수 십 년 간 빠른 노령화가 예상됨에 따라 장기투자에 대한 프로세스 확립이 필요하다”며 “정량적 기법을 활용하는 퀀트투자를 통해 장기투자 프로세스의 뼈대를 마련할 수 있도록 관련된 다양한 주제를 포함했다”고 설명했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] “주식 투자 때 재무제표를 뜯어보듯 가상자산을 사고팔 때도 판단 기준이 필요하다.” 주기영 크립토퀀트 대표는 9일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 열린 코리아블록체인위크 2022(KBW 2022) 기간 중 진행된 파이낸셜뉴스와의 인터뷰에서 “블록체인 데이터를 취합·분석해 투자자에게 제공하고, 이를 시각화해 보여줌으로써 가치 투자를 돕는 게 목표”라며 이같이 강조했다. 주 대표는 “가상자산 투자 시에도 ‘펀더멘털’을 확인해야 한다”며 거래 코인 수, 수수료, 프로토콜 수익 등을 그 요소로 제시했다. ‘오래된 고래’로 불리는 비트코인 장기 보유자 이동을 추적하는 차트인 ‘SOAB(Spent output age bands)’나 기관 투자자들 투자 심리를 표현하는 코인베이스 프리미엄 등도 이에 해당한다. 그는 또 “루나·테라 사태 같은 사례를 미연에 알아낼 수 있는 방법은 사실상 없다”면서도 “하지만 비트코인을 덤핑하고, 루나를 보유한 펀드들이 이를 거래소에 매도하려는 데이터들을 제공했다면 대폭락 사태에서 피해 규모를 조금이라도 줄일 수 있었을 것”이라고 진단했다.  지난 2018년 회사를 창업해 꾸준히 인프라 구축에 힘썼던 주 대표는 이제 이를 투자에 활용할 방안 찾기에 초점을 맞추고 있다. 이를 위해선 마케팅과 함께 기술을 뒷받침할 인력이 필요하다는게 주 대표 생각이다. 현재 국내 개발자가 27명, 미국에 리서처·마케터 등 5명이 있다. 이외에 협업 중인 인플루언서, 오피니언 리더 등도 100여명 있다. 사세 확장을 위해 개발자 직군 채용도 진행 중이다. 다만 국내 규제로 인해 크립토퀀트는 현재로선 미국 시장 공략에 무게를 두고 있다. 주 대표는 “일단 뱅크 오브 아메리카(BoA) 등 금융기관 고객들이 실제 트레이딩 전략들을 크립토퀀트 데이터에서 찾고 있고, 그들과 직접 소통을 진행 중”이라며 “리테일(개인) 고객들은 다소 줄어드는 추세”라고 분석했다.  하지만 주 대표는 당국을 향해선 아쉬움을 표했다. 그는 “가상자산 시장 대폭 개방은 현 시장 성숙도 탓에 더디다고 해도 문제가 있는 자산을 잡아내는 일에도 소극적이라면 글로벌 트렌드를 따라가기 어렵다”면서 “미국에선 이미 2013년에 불법 가상자산 추적 솔루션 업체가 설립됐고 현재는 1조 가치를 지닌 유니콘 기업으로 성장했다”고 설명했다. 그는 “2018년만 해도 한국이 가상자산 거래량에서 선두에 섰으나, 지금은 관련 기업들이 외국으로 떠나는 실정”이라며 “정부가 화이트리스트(허용 사항을 제시하고 그 외엔 금지)가 아닌 블랙리스트(불가능한 사항만 제시한 후 이 외엔 허용) 시스템으로 시장을 운영해줬으면 하는 바람이 있다”고 말했다. 그는 가상자산 시장 활성화와 불법 가상자산 추적 사업을 동시에 추진하는 방향을 제시했다. 투자자들이 판단 기준을 갖고 가상자산을 활발히 거래할 수 있도록 규제를 일부 완화해주되 자금세탁, 횡령 등 불법적인 유통 흐름을 잡아낼 수 있는 조치도 병행하자는 구상이다.   elikim@fnnews.com 김미희 한영준 김태일 이주미 기자

[파이낸셜뉴스]한화자산운용은 이달 7일~8일 양일간 한국퀀트협회(KQA), S&P 글로벌 마켓 인텔리전스(GLOBAL MARKET INTELLIGENCE)와 공동으로 주최하는 '제5회 한국퀀트투자 컨퍼런스'를 온라인으로 개최한다고 7일 밝혔다. 한국퀀트협회는 2014년 운용사 퀀트매니저를 중심으로 창단돼 매년 글로벌 글로벌 금융서비스 기업 S&P GLOBAL을 비롯해 기관투자자와 운용사 매니저 등을 대상으로 최신 퀀트 기법과 트렌드 등을 소개하고 있다. 이밖에도 대학교 강의, 직무 소개, 무료 자문 교육 활동을 이어오고 있다. 한국퀀트투자 컨퍼런스는 작년의 경우 아시아 16개국 약 1000여명이 온라인 세미나에 참여할 만큼 열기가 뜨거웠다. 올해는 연세대 김홍곤 교수가 축사를 맡으며, 가상자산 분야 및 자산운용 퀀트 전문가들이 연사로 참여한다. 컨퍼런스는 무료로 진행되며 전통적 퀀트 투자 기법과 대안적 데이터를 활용한 새로운 투자 기법을 주제로 한다. 남용수 한국퀀트협회 회장은 “주식과 파생상품에 한정되었던 퀀트 범위가 크게 확대되고 있다"면서 "이에 금년 세미나의 주제에 가상자산, GBI(Goal Based Investing, 목적기반투자)와 같은 주제들을 포함했다"고 말했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] 리퍼블릭케이는 인공지능(AI)을 활용해 개인투자자에게 최적의 투자정보를 제공하는 퀀트케이(Qunat K) 정식 서비스를 시작했다고 9일 밝혔다. 리퍼블릭케이에 따르면 약 4개월간 실시된 베타 테스트 기간 동안 6만여명이 퀀트케이를 이용했다. 여태 기관과 외국인만 접근 가능했던 고품질 데이터를 대중화하고 이를 통해 저평가된 우량기업에 장기 투자하는 문화를 확대한다는 구상이다. 퀀트케이는 최대주주인 금융정보업체 에프앤가이드가 보유한 방대한 데이터에 독자적으로 연구개발한 K로직을 적용해 증권사 리서치센터가 다루지 못하는 중소형주에 대해서까지 목표주가와 상승 여력 등을 제시할 수 있게 됐다. 주목 받는 분야의 스크리닝 자료, 실시간 뉴스와 해설, 기업 IR, 주식담당자 통화, 기업탐방기, K-애널리틱 리포트 등도 수시 업데이트 한다. 특히 지난 10년간의 기업 재무제표 등을 제공해 개인투자자들의 입체적 투자를 돕는다. 선물옵션 포지션을 실시간으로 분석해 주식시장의 장단기 방향성 역시 예측한다. 이에 따른 현금 비중을 제시함으로써 투자자들이 시장에 전략적으로 대응할 수 있도록 한다. 퀀트케이 AI가 이용자의 관심사를 빅데이터로 분석해 투자유형별로 관심 종목을 추천하는 기능도 있다. 이용자들이 입력한 설문조사 결과를 토대로 투자성향을 20가지로 분류하고 각 유형별로 20가지 종목을 추천하는 방식이다. 박혜준 퀀트케이 대표는 “퀀트케이는 지난 1년간 국내 최고의 개발자 10여명이 참여해 정성적 투자정보가 목표주가에 반영될 수 있는 알고리즘인 K로직을 개발했고, 개인투자자들이 퀀트케이를 통해 편안하게 자산을 불릴 수 있도록 서비스하는 것이 목표”라고 설명했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 블록체인 전문 투자사 해시드가 가상자산 데이터 분석 플랫폼 크립토퀀트에 투자했다. 6일 해시드는 가상자산 온체인 데이터 분석 플랫폼 크립토퀀트 운영사 팀블랙버드 프리 시리즈A 라운드에 투자를 집행했다고 밝혔다.  금번 라운드는 해시드가 리드했고, 갤럭시 인터렉티브, 미래에셋캐피탈, 유비캐피탈 등이 함께 참여했다. 팀블랙버드는 이를 통해 총 300만달러(약 34억원)의 자금을 유치했다.  크립토퀀트는 가상자산 투자자를 위한 다양한 데이터를 제공해 주는 서비스다. 가상자산 시장은 주식 시장과 다르게 폐장 시간 없이 24시간 거래가 활발히 일어나고 가격의 변동성이 크기 때문에 투자하기 앞서 신중한 판단이 요구되는데, 크립토퀀트는 이같은 시장 특성에 맞춰 비트코인, 이더리움, 스테이블코인 등 가상자산 데이터를 투자자에게 제공함으로써 투자 판단에 도움을 주고 위험을 낮출 수 있게 지원하고 있다. 현재 크립토퀀트는 전세계 30개 이상 가상자산 거래소들의 가상자산 보유량, 입출금 내역, 활성 지갑 수 등의 데이터를 제공하고 있다. 또, 가상자산 채굴자와 운용사 등 가상자산 시장에서 주요 역할을 담당하고 있는 기관 및 개인들의 온체인 데이터도 크립토퀀트에서 파악가능하다.  올 상반기 월 활성 이용자 수 10배 '껑충' 현재 전세계 200여개 국가의 사용자를 확보하고 있는 크립토퀀트는 올해 6월 기준 월 방문자 수 124만명을 기록했고, 월 활성 이용자수는 25만명으로 4달간 10배 가량 늘었다. 해당 성장세는 별도의 마케팅 비용없이 가상자산 업계 분석가와 매체를 통한 입소문이 주요하게 작용했다는 설명이다. 크립토퀀트는 제품 세일즈 및 개발 인력 충원에 투자금을 투입한다는 계획이다. 해시드 김서준 대표는 “크립토퀀트 팀은 이미 세계 최고 수준의 암호화폐 온체인 데이터 분석 플랫폼을 구축했으며, 암호화폐 트레이딩 시장의 리더들이 생성하는 예측 모델과 의견이 트위터와 텔레그램 등 다양한 커뮤니티에 유통되어 오거닉하게 마케팅이 이뤄지는 매력적인 생태계를 만들었다”고 투자 이유를 밝혔다. 크립토퀀트 주기영 대표는 “많은 암호화폐 투자자들이 아직 시장에 대한 지식과 이해도가 부족하기 때문에 투자할때 불안함을 많이 느낀다"며 “크립토퀀트는 앞으로도 정확한 데이터와 커뮤니티를 기반으로한 시장의 통찰력을 제공하여, 누구나 쉽게 근거있는 암호화폐 투자를 시작할 수 있는 서비스를 제공할 예정이다”고 말했다. srk@fnnews.com 김소라 기자

[파이낸셜뉴스] NH투자증권은 지난 1일 서울대학교 산업시스템혁신연구소 산하 데이터 마이닝 센터와 빅데이터, 머신러닝, 인공지능(AI) 관련 ‘퀀트 리서치 공동연구 업무협약’(MOU)을 체결했다. 서울대 데이터 마이닝 센터는 최근 사회 트렌드인 빅데이터, 머신러닝, AI 등을 활용한 퀀트 투자전략 모델을 개발해 주목을 받았다. 또 NH투자증권과 함께 지난해 12월 ‘텍스트 마이닝을 활용한 금융 데이터 관리’라는 주제로 포럼을 갖기도 했다. NH투자증권은 최근 연기금 등 기관투자자를 중심으로 퀀트 리서치 수요 증가함에 따라, 양적으로는 최근 리서치센터 내 퀀트 전략팀의 인력 구성을 확대했다. 또 이번 서울대학교 데이터 마이닝 센터와의 MOU를 통해 질적으로 향상된 퀀트 리서치를 제공할 예정이다. NH투자증권은 다양한 퀀트 기법을 활용해 압도적인 운용 성과를 올리는 외국계 투자자 대비 투자 기간이 짧고 인력 풀이 부족했던 국내 증권사 및 기관투자자들에게 긍정적인 소식이 될 것으로 기대했다. 앞서 NH투자증권은 2018년 정영채 사장 취임 이후 금융업 디지털 패러다임 변화에 대한 선제적 대응을 위해 많은 노력을 기울여왔다. 고려대와 ‘로보어드바이저 알고리즘 개발’을 위한 MOU(트레이딩부문), 서울대 데이터사이언스 대학원 ‘자산관리 핵심기술 공동연구’ 협력 MOU(WM자산관리)에 이어 이번 서울대 데이터마이닝 센터와 ‘빅데이터, AI 퀀트전략 공동연구’ MOU(홀세일)까지 회사의 전 사업부문에 걸쳐 국내 유수 대학 연구기관들과의 산학협력을 확대해 나가고 있다. 정영채 NH투자증권 사장은 “서울대 데이터 마이닝 센터와의 협업을 통해 글로벌 증권사 수준의 퀀트 리서치를 제공하고 고객 맞춤형 데이터 제공에 노력하겠다”며 “NH투자증권은 디지털 플랫폼 비즈니스를 선도 증권사로서 더욱 매진해 나가겠다”고 말했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

현직 펀드매니저들이 4차 산업혁명시대를 맞아 빅데이터를 이용해 수익율을 분석하는 퀀트투자입문서를 출간했다. 1일 관련업계에 따르면 김병규·이현열 펀드매니저는 최근 공동저서 '감정을 이기는 퀀트투자, 스마트베타'를 선보였다. 퀀트투자는 특정 업체의 재무제표를 개별 분석하는 것이 아니라 방대한 과거 통계를 바탕으로 현재의 수익률을 분석하는 것이다. 이 책은 개인투자자들도 퀀트투자를 할수 있도록 설명하는 입문서 역할을 한다. 소형주, 저위험, 모멘텀, 고배당, 퀄리티, 밸류등 6가지 요소를 중심으로 스마트베타 운용 전략을 구축할수 있도록 핵심방식을 설명했다. 저자 중 김병규 펀드매니저는 서울대학교에서 산업공학을 전공하고 대학원에서 오퍼레이션 리서치(OR)를 공부했다. 그리고 미국 스탠포드에서 '최적화(Optumization)'로 박사학위를 취득했다. 이현열 펀드매니저는 카이스트 대학원에 진학해 금융공학을 전공했다. 이용우 카카오뱅크 대표는 추천사를 통해 "이 책은 우리가 의아하게 여긴 문제를 풀기 위한 하나의 놀라운 시도"라고 평가했다. ahnman@fnnews.com 안승현 기자

한국금융투자협회 금융투자교육원은 전문 퀀트 및 퀀트 운용 전문가를 양성하기 위해 실전 트레이딩 모델 개발 중심의 '퀀트 모델링 실습' 과정을 8월 7일부터 개설하고 7월 17일까지 수강생을 모집한다고 22일 밝혔다. 이 과정은 전문 퀀트를 초빙해 △글로벌 매크로 트레이딩 모델 설계 △주식 롱숏 트레이딩 모델 개발 △주가 패턴 모델 구축 등 교육생이 트레이딩 모델 개발 프로젝트에 직접 참여하는 형태로 진행된다. 수강생들은 투자전략에 따라 맞춤형 퀀트 모델링을 통한 자산운용과 자산관리 경쟁력을 확보할 수 있는 능력 배양의 기회를 가질 수 있을 것으로 금융투자교육원은 기대했다. 교육기간은 8월 7일부터 8월 28일까지 월요일·수요일·금요일 주 3회로 진행된다. kim091@fnnews.com 김영권 기자