[파이낸셜뉴스] 금융감독원이 오는 9월부터 비청산 장외파생상품거래 증거금 교환제도를 적용할 회사를 결정했다. 금감원은 ‘비청산 장외파생상품거래 증거금 교환제도 가이드라인’을 연장한다고 29일 발표했다. 매년 3·4·5월말 비청산 장외파생거래 명목잔액 평균이 기준금액 이상인 금융사에 대해 그해 9월 1일부터 1년 간 증거금 교환제도를 적용하겠다는 것이다. 오는 9월부터 1년간 개시증거금 교환제도 적용 대상 금융사는 총 135개사로 집계됐다. 이 중 금융그룹 소속은 111개사다. DGB금융지주, BNK금유지주 등 총 17개사에 가이드라인을 신규적용하고, 기존 회사 중 3개사를 이번 적용 대상에서 제외했다. 변동증거금 교환제도 적용 대상 금융사는 총 163개사다. 이 중 금융그룹 소속은 129개사다. ‘증거금 교환제도’는 중앙청산소(CCP)에서 청산되지 않은 장외파생상품거래에 대해 거래당사자 간 증거금(담보)을 사전 교환하도록 하는 장치다. 이때 증거금은 개시 및 변동증거금으로 구분된다. 전자는 거래시점에 거래상대방의 미래 부도 위험을, 후자는 일일 위험노출액(익스포져)을 관리하기 위한 목적을 지닌다. 다만 실물로 결제되는 외환(FX)선도·스왑, 통화스왑(CRS), 실물결제 상품선도거래 등에 대해선 적용을 제외한다. 일반 회사, 중앙은행, 공공기관 또는 국제결제은행(BIS) 등 국제기구는 적용 대상에서 빠진다. 자산운용사는 가이드라인 적용 대상에 포함되나 집합투자기구·은행 등의 신탁계정 및 전업카드사는 제외된다. 금융그룹에 소속된 경우 해당 그룹 내 모든 금융사의 비청산 장외파생거래 명목잔액을 합산해 판단한다. 금감원 관계자는 “각족 대외적 요인 등으로 인한 글로벌 금융시장 변동성 확대 가능성을 감안해 증거금 교환 이행 현황을 지속 모니터링 할 것”이라며 “해당 제도 관련 금융사의 애로사항을 청취해 제도 이행을 적극 지원할 계획”이라고 말했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 달러 강세에 따른 통화선도 거래 증가로 인해 지난해 국내 전체 장외파생상품 거래 규모가 더욱 커졌다. 상품별로 보면 이자율이나 주식 대비 통화가 압도적으로 많았다. 21일 금융감독원이 발표한 ‘2023년 금융회사 장외파생상품 거래현황’에 따르면 국내 금융회사가 2023년 거래한 장외파생상품 규모는 총 2경4704조원으로 집계됐다. 전년(2경4548조원) 대비 155조원(0.6%) 증가한 수치다. 앞서 2020년(1경7019조원), 2021년(1경8146조원) 대비로는 각가 45.17%, 36.14% 증가했다. 금감원 관계자는 “달러화 강세에 따른 환헤지 수요 증가로 통화선도 거래금액이 증가했고 전년 대비 국내 금리 변동성 축소에 따른 헤지 수요가 감소하며 이자율스왑 거래금액은 감소한 게 복합 작용한 결과”라고 설명했다. 통화선도는 환리스크 헤지를 위해 미리 약정한 가격으로 미래 시점에 특정 통화를 매매하기로 하는 계약, 이자율스왑은 이자율 리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자를 상호 교환하는 거래를 뜻한다. 실제 지난해 통화선도 거래금액은 1조7144억원으로, 전년 대비 8.8%(1389조원) 증가했다. 이자율스왑 거래금액은 5874억원으로 같은 기간 17.6%(1258조원) 줄어들었다. 상품별로는 통화 관련 거래(1경8374조원·74.4%)가 가장 큰 비중을 차지했다. 전년 대비 7.9%(1348억원) 늘기도 했다. 이자율 관련 거래는 5993억원으로 전년 대비 16.8%(1213조원) 감소했다. 주식 장외파생상품 거래금액은 263조원으로 같은 기간 23.5%(50조원) 늘었다. 금융권역별로는 은행(1경9060조원·77.2%)이 가장 큰 비중을 차지했다. 증권(4106조원·16.6%), 신탁(1104조원·4.5%) 등이 뒤를 이었다. 거래 상대방별로 보면 외국 금융회사(42.0%), 외은지점(23.2%), 국내은행(14.3%) 순이었다. 금감원 관계자는 “거래규모가 가장 큰 통화 및 이자율 관련 거래사 외국은행과 외은 지점을 통해 많이 발생하기 때문”이라고 말했다. 장외파생상품 거래잔액은 지난해 말 기준 1경3291조원 전년 말(1경2210조원) 대비 8.8%(1080조원) 증가했다. 연말 기준 2021년 처음 1경을 넘어선 이후 꾸준히 커지고 있다. 이자율스왑(892조원), 통화선도(168조원)이 전년 대비 각각 늘어난 게 주효했다. 상품별로는 이자율 관련 거래가 64.1%(8518조원)를 차지하며 가장 많았다. 금융권역별로는 은행(1경247조원·77.1%)이 선두였다. 지난해 장외파생상품 중개·주선 거래 규모는 350조2000억원으로 전년 대비 10.9%(42조9000억원) 감소했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 한국거래소는 장외파생상품 중앙청산소(CCP) 청산 잔고가 2000조원을 돌파했다고 4일 밝혔다. 거래소에 따르면 지난달 말 기준 원화 이자율스왑 거래의 청산 잔고는 2086조원으로 시행 초기인 2014년(210조원)에 비해 10배 증가했다.  지난해 연간 원화 이자율스왑 거래 청산금액도 1280조원으로 2014년(213조원) 대비 6배 늘었다. 청산금액의 연평균 성장률은 24%에 달한다. 특히 2022년부터 기준금리 인상에 따른 시장 변동성 확대로 원화 이자율스왑을 통한 헤지거래가 크게 확대됐으며, 이 가운데 만기 1년 이하 거래의 청산 증가가 두드러졌다. 거래소는 2009년 G20 합의에 따라 2013년 9월 청산업 인가를 받고, 이듬해 3월 원화 이자율스왑에 대한 청산 서비스를 개시했다.  거래소는 CCP로서 다자간 차감을 통해 결제 규모를 축소하는 한편 결제이행 보증을 통해 금융기관 파산 시에도 연쇄 도산 가능성을 차단하는 등 금융시장 안전판 역할을 수행했다고 설명했다. 지난달 말 기준 청산 참여기관은 총 64개사로, 외국계 은행 17개사, 증권사 23개사, 국내 은행 13개사, 보험 5개사, 자산운용 6개사 등이다.  청산 도입 초기에는 국내 은행의 비중이 높았지만 2016년 이후 외국계 은행과 증권사가 청산을 주도하고 있다. 외국계 은행의 경우 거래소가 외국 금융당국으로부터 적격CCP 인증을 취득한 뒤 청산 참여가 늘었다. 지난해 업권별 청산 금액 비중은 증권사(46.0%)가 가장 높았고, 외국계 은행(38.6%), 국내은행(14.7%), 보험사(0.7%) 순이다. 거래소는 "앞으로 이자율스왑의 청산명세를 넓히고, 외환파생상품 등으로 청산대상상품 확대를 지속 추진할 것"이라며 "영국 및 스위스 금융당국으로부터 적격CCP 인증을 취득해 리스크관리 체계를 개선하고, 선진 CCP로서의 위상을 강화할 계획"이라고 전했다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스] 한국예탁결제원이 보관·관리하는 장외파생담보 담보 보관금액이 전년 대비 64%가량 늘어났다.  15일 예탁원에 따르면 국내외 금융회사의 장외파생상품거래에 따라 예탁원이 보관하는 담보 금액(증거금 포함)이 지난해 말 33조2569억원으로 집계됐다. 전년 말(20조2868억원)보다 63.9% 증가한 수치다.  장외파생상품거래는 거래소 없이 당사자 간 일대일 계약으로 체결된 파생금융상품 거래를 뜻한다. 장외옵션, 스와프, 선도거래 등이 있다. 담보거래 유형별로는 합성 상장지수펀드(ETF) 거래 담보 보관금액은 15조7986억원으로 전년 말(8조2472억원) 대비 91.6% 늘어났다. 개시증거금 보관금액은 6조9091억원으로 같은 기간 144.7% 늘어났다.  증권 유형별로는 채권이 20조8342억원, 상장주식이 11조9166억원, 그 외 현금이 5061억원을 차지했다. zoom@fnnews.com 이주미 기자

[파이낸셜뉴스] 우체국보험은 장외파생상품 거래기관(ISDA계약)에 교보증권, 메리츠증권, 신영증권, 현대차증권을 선정했다고 17일 밝혔다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 비청산 장외파생거래에 대한 증거금 교환제도가 올해 9월부터 변동 없이 연장된다. 제도에 적용 받는 회사는 개시 증거금 적용 121개사와 변동증거금 적용 164개사이다.금융감독원은 '비청산 장외파생상품거래 증거금 교환제도에 대한 가이드라인'이 변동 없이 연장된다고 25일 밝혔다. 개시증거금 적용대상인 금융회사는 전년과 동일한 총 121개사이며, 이중 금융그룹 소속 금융회사는 97개사이다. 중국공상은행 등 총 6개사에 대해 가이드라인을 신규 적용하고, 기존 회사 중 거래 규모가 기준을 넘지 못한 6개사는 이번 적용대상에서 제외한다. 변동증거금 적용대상인 금융회사는 전년(158개사)보다 6개 증가한 총 164개사이며, 이중 금융그룹 소속 금융회사는 130개사이다. SK증권 등 총 10개사에 대해 신규 적용하고, 기존 회사 중 4개사를 금번 적용대상에서 제외했다. 증거금 교환제도는 중앙청산소(CCP)에서 청산되지 않는 장외파생상품거래에 대해 거래 당사자 간 증거금(담보)을 사전에 교환하도록 하는 제도이다. 증거금은 개시 증거금과 변동 증거금으로 구분된다. 개시 증거금은 거래 시점에 거래 상대방의 미래의 부도 위험을, 변동 증거금은 일일 익스포저(연관 금액)를 관리하기 위해 교환하는 담보이다. 장외파생거래에 따른 시스템 리스크의 체계적 관리를 위해 '비청산 장외파생상품거래 증거금 교환제도 가이드라인' 행정 지도를 지난 2017년부터 시행 중이다. 매년 3·4·5월 말 비청산 장외파생거래 명목잔액 평균이 기준금액 이상인 금융회사에 대해 당해 9월1일부터 1년 간 적용한다. 금융그룹에 소속된 금융회사의 경우, 동일 금융그룹 내 모든 금융회사의 비청산 장외파생거래 명목잔액을 합산해 판단한다. 금융회사에 해당하지 않는 일반 회사와 중앙은행, 공공기관 또는 국제결제은행(BIS) 등 국제기구는 적용대상에서 제외되며,자산운용사는 가이드라인 적용 대상이나, 집합투자기구·은행 등의 신탁계정 및 전업카드사에는 가이드라인을 적용하지 않는다. 실물로 결제되는 외환(FX)선도·스왑, 통화스왑(CRS), 실물결제 상품선도거래 등에 대해서도 적용 대상에서 제외한다.  금융감독원 관계자는 "개시증거금 제도 시행의 경과와 신규 적용 금융회사의 제도 시행 과정 등을 지속적으로 모니터링할 예정"이라며 "최근 중국 등 글로벌 금융시장의 변동성이 확대되는 상황에서 증거금 교환 이행 현황을 지속적으로 모니터링하고, 금융회사의 애로사항 등을 수렴해 제도 이행을 적극적으로 지원할 것"이라고 밝혔다. fair@fnnews.com 한영준 기자

[파이낸셜뉴스] 지난해 금리·환율 변동성 확대에 따라 금융사 헤지(위험회피) 수요가 커지며 장외파생상품 거래가 대폭 증가한 것으로 나타났다. 특히 이자율스왑 거래는 전년 대비 75% 이상 증가했다. 권역별로는 은행이 약 74%를 차지하며 가장 큰 비중을 가리켰다. 15일 금융감독원이 발표한 ‘2022년 금융회사 장외파생상품 거래현황’에 따르면 지난해 국내 금융사 장외파생상품 거래규모는 총 2경4548조원으로 집계됐다. 전년(1경1846조원) 대비 35.3%(6402억원) 증가한 수치다. 금감원 관계자는 “지난해 금리 및 환율 변동성 확대에 따른 금융사 헤지 수요 증가로 이자율스왑, 통화선도 거래 금액이 증가한 영향”이라고 설명했다. 이 기간 두 형태 거래는 각각 75.3%(3063조원), 21.9%(2833조원) 증가한 7133조원, 1경5754조원을 기록했다. 이자율스왑은 이자율 리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자를 상호 교환하는 거래, 통화선도는 환리스크 헤지를 목적으로 미리 약정한 가격으로 미래 시점에 특정 통화를 매매하기로 하는 계약을 뜻한다. 상품별로는 통화 관련 거래가 69.4%(1경7030조원)로 가장 큰 비중을 차지했다. 그 중에서도 통화선도가 92.5%(1경5754조원) 비율을 가리켰다. 이자율 관련(7206조원·29.4%), 주식 관련(213조원·0.9%), 신용 관련(48조원·0.2%) 등이 뒤를 이었다. 금융권역으로 따지면 은행이 73.9%(1경8134조원)로 비중이 가장 컸다. 이어 증권(5040조원·20.5%), 신탁(1167조원·4.8%) 등 순이었다. 거래잔액도 전년 말(1경1305조원) 대비 8.0%(905조원) 증가한 1경2210조원이었다. 이자율 관련 거래가 61.9%(7556조원)로 가장 컸고, 금융권역별로는 역시 은행이 79.3%(9683조원)으로 선두였다. 거래상대발 중에선 외국 금융회사(은행, 투자은행, 자산운용사 등)가 44.0%로 가장 많았고, 외은지점(23.4%), 국내은행(14.1%) 등이 잇따랐다. 지난해 국내 금융사 장외파생상품 중개·주선 거래 규모 역시 전년 대비 36.7%(105조5000억원) 늘어난 393조1000억원으로 올라섰다. 특히 통화 관련 거래금액이 181조6000억원으로 이 기간 약 2배(195.3%)로 증가했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] IBK투자증권이 장외파생상품 시장에 새롭게 뛰어든다.  IBK투자증권은 장외파생상품 투자중개업무를 신규 등록했다고 26일 밝혔다.  이번 등록을 통해 IBK투자증권은 증권·장내파생상품에 이어 장외파생상품까지 모든 금융투자상품에 대한 투자매매업 및 투자중개업 라이센스를 획득하게 됐다. IBK투자증권은 대내외 비즈니스 역량을 확대하고 장내외파생상품을 포함한 금융투자상품 중개 등 대고객 토탈금융서비스를 제공한다는 방침이다. IBK투자증권 관계자는 “신규업무 진출을 통해 수익원 다변화 및 수익성 강화 기반을 마련했다”며 “사업부문간, 계열사간 신상품 공동 개발·판매 등 시너지 창출에도 기여할 것”이라고 설명했다. zoom@fnnews.com 이주미 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 장외파생상품 거래잔액이 1경6700조원을 돌파했다. 지난 2021년 4월 한국거래소가 '한국거래소 거래정보저장소'(KRX-TR)를 출범한 이후 꾸준한 증가세다. 27일 한국거래소는 거래정보저장소 운영 3년 차에 접어들었다며 양적 성장과 질적 성장을 모두 이뤘다고 밝혔다. 이어 장외파생상품과 관련된 방대한 거래정보를 수집하고, 거래정보 품질 제고를 통해 안정적으로 운영을 이어왔다고 설명했다. 거래정보저장소는 지난 2009년 G20 정상회의에서 장외파생상품 투명성 제고 및 시스템적인 리스크 완화를 위해 거래정보 보고 의무화에 합의하면서 설립됐다. 지난 3년 간 KRX-TR은 약 469만건의 거래 정보를 수집했다. 올해에는 1·4분기 기준 일 평균 9924건을 수집, 처리하기도 했다. 안정적인 운영에 힘입어 국내 장외파생상품 거래 잔액도 증가세다. 지난 3월 말 기준 국내 장외파생상품 거래잔액은 1경6716조원을 기록했다. 특히 지난 2021년 이후 미국의 기준금리 인상과 환율 변동성 확대 등이 장외파생상품 거래 확대로 이어진 것으로 나타났다. 상품군별로는 이자율(80.3%)과 통화(23.4%)가 대부분을 차지했다. 금융권역별로는 외국계은행(36.9%)과 CCP(23.4%) 및 국내은행(21.75)이 높은 비중을 차지했다. 질적 성장도 돋보인다. KRX-TR은 지속적인 보고 의무기관 대상 안내 및 시스템 정비를 통해 올해 기준 거래정보 연결률 99.3%와 대사일치율 99.6%를 기록했다. 이는 유럽의 거래정보 연결률(2021, 60.%)와 비교해도 우수한 수준이다. 또 정기적인 통계 공시를 통해 장외파생상품시장에 대한 시장 참가자 및 일반 대중의 접근성을 제고했다. 거래소 관계자는 "앞으로도 거래 정보의 신뢰성과 국제 정합성 제고를 위한 제도 및 시스템 개선 노력을 지속할 예정"이라며 "국내 장외파생상품시장의 안정적인 성장을 지원할 계획"이라고 전했다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스]  프랑스계 나틱시스은행이 서울지점을 설립하고 장외파생상품 등 서비스를 제공한다. 3일 나틱시스은행에 따른 최근 이 은행은 금융 당국의 승인에 따라 나틱시스증권 서울지점을 설립했다.  나틱시스은행 관계자는 “ 본사의 고객 중심 전략, 선별적인 장기 파트너십, 다양한 전문성을 바탕으로 제공하는 고품질의 서비스를 기반으로, 한국 시장 진출에 대한 강한 의지를 가지고 나틱시스증권 서울지점을 설립했다”라며 “나틱시스은행은 서울지점의 설립을 통해 한국에서 다양한 상품 제공과 고객 기반 확장을 모색할 예정”이라고 전했다. 한편 프랑스 금융그룹 BPCE 산하의 나틱시스은행은 1999년부터 한국에 대표사무소를 설치한 바 있다. 이번에 신규로 설립된 나틱시스증권 서울지점은 다양한 증권 및 장외파생상품에 대한 서비스를 제공할 예정이다. 또한 투자은행 업무을 영위하기 위한 절차를 추가적으로 추진해 한국금융시장 공략에 대한 의지를 드러내고 있다는 평가다.  이와 관련 브르노 르 생 아시아태평양 최고경영자(CEO)는 “아시아 태평양 지역은 나틱시스은행의 글로벌 전략상으로 매우 중요한 지역”이라며 “이번 서울지점 설립은 당사에 있어 긍정적 도약이며, 고객에게 강력한 지원과 차별화된 서비스를 제공할 수 있는 지역을 신중하고 선별적으로 선택하여 함께 성장하고자 하는 전략의 연장선상”이라고 말했다. 조수영 나틱시스증권 서울지점 한국대표도 “나틱시스증권 서울지점은 글로벌 네트워크, 뛰어난 역량 및 전문성을 통해 성장 여정에 있는 기업 및 금융 기관을 포함한 한국 고객과 한국에 관심을 가진 해외고객에게 최적화된 서비스를 제공할 것”이라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자