피플펀드, 대출승인전략 자동화 시스템 '아고스' 개발

파이낸셜뉴스입력 2022.10.21 11:15수정 2022.10.21 11:15

김영우 연구원이 지난 15일(현지시간) 2022 인폼스 연례 학회에서 논문 발표를 하고 있다. 피플펀드 제공

피플펀드 아고스 성능 관련 이미지. 피플펀드 제공

[파이낸셜뉴스] 온라인투자연계금융사 피플펀드가 지난 15일(현지시간) 미국 인디애나폴리스에서 개최된 '2022 인폼스 연례 학회'에 참가해 AI 대출승인전략 자동화 시스템 '아고스'에 대한 논문을 공개했다. 아고스는 급변하는 경제 환경과 대출이용고객 특성 변화에 취약한 기존 신용평가모형이 가진 오래된 한계를 머신러닝 기술로 극복했다.

일반적으로 기존 금융기관들은 대출 승인 컷오프 전략(대출신청자와 관련한 다양한 신용 정보 변수들에 대한 개별 커트라인 기준)을 CB사 등을 통해 아웃소싱으로 수립한다. 이렇게 한 번 만들어진 대출승인전략은 최적의 전략이 맞는지 금융기관에서 자체 검증이 어렵고, 시장이 변화해도 세부 변수들의 커트라인 기준만 일부 조정되는 데 그친다. 따라서 금융기관들은 시장 급변기에 부실대출 리스크 관리에 취약할 수밖에 없고 사업 성과도 떨어질 수밖에 없다.

그러나 피플펀드가 이번에 신규 개발한 아고스 시스템은 유전 알고리즘과 머신러닝 기술을 활용해 시장 변화에도 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 대출승인전략에 사용되는 1800여개 변수와 커트라인 기준값을 자동 탐색해 실시간으로 제공해준다. 비즈니스 목적에 맞게 목표 변수를 변경할 수 있고, 시장 상황에 민감하게 반응하는 주요 변수를 모니터링 대상으로 설정해 시장 변화를 감지하고 대응하는 기능도 갖추고 있다.

피플펀드 아고스 시스템은 지난 2019년 7월부터 2020년 6월까지의 자사 개인신용대출 데이터를 기반으로 개발했다.

기존 대출승인전략은 10여종의 핵심 변수만 활용하는 데 비해 아고스는 기존 1800여종의 변수를 탐색한다.

피플펀드는 2차 검증을 거친 뒤, 아고스 시스템을 연내 실제 대출 사업 운용에 적용할 예정이다. 더욱이, 국내기관투자가 가능해지는 시점에 맞춰 금융기관과 전략적 파트너십을 통해 아고스 시스템을 파트너 금융기관에도 도입하겠다는 계획이다.

seung@fnnews.com 이승연 기자

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