[파이낸셜뉴스] 온라인투자연계금융(P2P금융) 서비스 8퍼센트가 독자적인 신용평가모형 E-index2.5를 새롭게 적용했다. 이를 통해 대출 승인율은 높이고 금리는 낮췄다. 2일 금융권에 따르면 8퍼센트는 지난 2015년부터 머신러닝 기법을 활용해 신용평가모형 E-index를 고도화했다. 이번 업데이트로 동일 부도율 가정 시 이전 모형 대비 승인율이 146.6% 상승했고, 동일 승인율 가정 시 부도율은 3%p 이상 낮아졌다. 금리도 기존 모형 대비 2.44%p 낮춰 제공할 수 있게 됐다. 구체적으로 K-S 통계량(Kolmogorov-Smirnov Statistics) 변별력 지수 평가에서 42.6%를 달성, 일반적으로 활용되는 KCB 스코어보다도 변별력이 약 39% 개선됐다. 또 다른 성능 지표인 AUROC도 0.777을 기록했다. AUROC는 1에 가까울수록 예측치가 높다는 뜻이다. 일반적으로 0.7 이상이면 우수하다고 평가한다. 8퍼센트를 통해 대출 받은 중신용자 비중은 지난해 이미 76.5%를 기록한 바 있다. 여기에 이번 업데이트된 신용평가모형을 적용하면 중금리 대출 저변이 더 확대될 것으로 기대된다. 8퍼센트 구본석 신용리스크모델링팀장은 "신용평가모형 고도화는 금융기관으로서 수익 창출 목적만이 아니라 핀테크 발전을 통한 가계 부채 절감, 포용적 금융 실현의 기반이 된다"며 "기존 고객에게 적용했던 모델을 꾸준히 발전시켜 향후 더 많은 고객에게 합리적인 금융 서비스를 이용할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 한편 2014년 11월 설립된 국내 1호 중금리 전문 핀테크 기업 에잇퍼센트는 온라인투자연계금융 서비스 8퍼센트를 운영하고 있다. 지난 2022년 한 해 동안 97만 건의 대출 신청(약 50조 원 규모)을 심사했고, 자체 신용평가 모형인 E-index 2.5는 1개 채권당 500여 개의 정보를 활용한다. 대출자의 비금융 정보를 추가로 활용해 개발한 신용평가모형을 바탕으로 가계부채 절감과 중소 벤처기업의 고용 창출에 기여하고 있다. seung@fnnews.com 이승연 기자

[파이낸셜뉴스] 케이뱅크가 새 신용평가모형(CSS)을 대출상품에 적용키로 했다고 21일 밝혔다. 중저신용자(KCB 820점 이하)와 금융정보 부족 고객(씬파일러)에게 대출 제공기회를 확대하기 위해서다. 새로 적용한 CSS는 고객군별 특성을 반영한 중저신용, 씬파일러 각각에 대한 맞춤형 특화 모형이 적용됐다. 소득 수준, 대출 이력 등 다양한 금융 정보를 토대로 고객의 신용도 특징을 다각적으로 분석했다. 통신과 쇼핑 정보도 금융 정보와 결합했다. 통신은 스마트폰 요금제, 할부금, 요금 납부이력 등 서비스 이용 관련 데이터를 대안 정보로 활용했다. 쇼핑 정보 역시 백화점·마트뿐아니라 패션, 여가 활동, 외식, 생활용품 등에 대한 구매 및 이용 패턴을 추가했다. 또 머신러닝 기법을 적용해 CSS 모형이 보다 정교한 신용평가를 수행할 수 있도록 했다. 케이뱅크 시뮬레이션 결과 신규 CSS의 중저신용 고객군 대출 승인율은 기존 모형 대비 약 18.3% 증가했다. 금융거래 정보가 상대적으로 부족한 씬파일러 고객군은 승인율이 약 31.5% 상승하는 것으로 나타났다. 금융 혜택도 개선됐다. 케이뱅크는 통신 서비스와 쇼핑 데이터를 적용한 CSS로 신용평가를 받아 대출 한도나 금리가 개선된 고객이 10% 이상 늘었다고 파악했다. 케이뱅크는 새로 개발한 CSS 모형을 대출상품 전반에 즉시 적용한다는 방침이다. 케이뱅크 윤형로 리스크관리실장은 “향후 통신 데이터의 사용량 변화 분석 등 다양한 영역에서 새로운 대안정보를 발굴해 신용평가에 접목시키겠다”며 “고도화된 CSS를 통해 대출상품의 경쟁력 강화는 물론 리스크 관리에도 역량 집중을 지속할 것”이라고 말했다. psy@fnnews.com 박소연 기자

신한은행이 일본에서 독자적인 신용평가모형을 기반으로 모바일 신용대출인 'S-Select 론'을 출시했다고 2일 밝혔다. 이 상품은 일본 현지 고객이 모바일을 통해 연소득, 타행 대출정보 등 간단한 정보만 입력하면 대출한도, 금리, 대출기간 등을 확인할 수 있도록 했다. 이를 위해 신한은행의 일본 현지법인인 SBJ은행은 현지 고객의 특성에 맞춰 독자 개발한 개인신용평가모델인 '스코어 탭'을 통해 심사한다. 일본에서 대출을 받을 때 일반적으로 고객이 납부하는 보증회사 보증료도 부담할 필요가 없어 시간과 비용을 크게 절약할 수 있다는 것이 장점이다. 신한은행 관계자는 "글로벌에서 디지털 분야의 실질적인 성과를 창출하기 위해 인도네시아 최대 모바일 소비자금융사 아꾸라꾸, 베트남 국민 메신저 잘로, 전자지갑 모모, 캄보디아 GMS 자동차대출 등 주요 글로벌 디지털 플랫폼과 제휴를 확대하고 있다"며 "베트남 모바일 통합 플랫폼 쏠(SOL)에 이어 이번에 일본에서 자체 신용평가모델 기반의 'S-Select 론'을 출시하는 등 앞으로도 고객 중심의 글로벌 디지털 혁신을 선도하겠다"고 말했다.  한편 올 한해 SBJ은행은 세계적인 신용평가회사인 무디스로부터 'A2' 의 우수한 신용등급을 획득했으며, 일본 최대 신용평가회사인 JCR 로부터 ‘A’ 등급을 평가받으며 안착하고 있다. 또한 SBJ는 최근 GPS 사물인터넷을 활용한 신형 자동차 대출로 '2018 Efma-Accenture 금융 혁신 대상'에서 금상을 수상하는 등 글로벌 디지털 전략을 적극 추진하고 있다. kschoi@fnnews.com 최경식 기자

개인이나 기업 차주에 비해 소상공인이 은행 등 금융기관에서 자금을 조달하는 데 어려움을 겪고 있다는 지적이 나왔다. 소상공인의 신용도를 정확히 판단할 수 있는 합리적인 신용평가모형이 없어 불이익을 받고 있다는 분석이다. 11월30일 한국신용정보원이 발간한 '소상공인 신용평가모형의 현황과 특징' 보고서에 따르면 은행의 개인사업자 대출잔액은 지난해 말 약 289조원을 기록하면서 최근 5년간 연평균 9% 이상 꾸준히 증가한 것으로 집계됐다. 자금차입 경로는 은행(49.6%), 신용카드 대출(14.2%), 서민금융기관 대출(12.0%), 정책자금융자(10.0%), 친인척(4.4%), 사채(0.4%) 등의 순으로 조사됐다. 하지만 소상공인을 대상으로 하는 은행 대출의 약 82%는 신용보증재단 등 정책금융기관에 의한 보증서 담보대출이거나 부동산 등의 담보물을 기반으로 한 대출로 나타났다. 개인이나 기업 차주에 비해 신용평가에 활용 가능한 데이터가 부족하고 데이터의 투명성이나 신뢰도가 낮아 담보·보증 비율이 높게 나타난 것이다. 대부분의 금융기관에서는 소상공인 전용 신용평가모형을 활용하기보다는 기업신용평가모형의 범위 내에서 평가를 실시하는 경우가 많은데 이 때문에 소상공인 대출 지원과 리스크 관리를 위해 합리적인 신용평가모형 개발이 필요하다는 지적이 나온다. 해외에서는 기업 신용평가사와 대형 은행에서는 소상공인 전용 신용평가모형을 개발·활용해 소상공인 대출시장을 공략하고 있다. 미국 파이코(FICO)는 SBSS(Small Business Scoring Service)라는 소상공인 전용 신용평가모형을 은행 등의 금융사에 제공하고 있다. 이 평점은 여신심사 시 대출한도나 가산금리 결정 목적 등으로 활용된다. 다만 아직까지 국내 신용평가사에서는 주로 대표자 모형을 활용해 소상공인의 신용평가를 하고 있다. 소상공인 대출 시장은 합리적인 신용평가가 어려워 개인이나 기업 대상의 대출 시장에 비해 상대적으로 소외받고 있으나 시장 잠재력이 큰 만큼 최근 인터넷전문은행이나 개인간(P2P) 대출 서비스를 제공하는 핀테크 기업들이 적극적으로 시장에 진입하고 있다. 최성민 한국신용정보원 선임조사역은 "국내에서도 해외 사례를 참고해 비재무정보를 반영한 소상공인 전용의 신용평가모형을 적극적으로 개발·활용하고 신용도가 양호한 차주를 선별해 신용 기반의 대출을 확대할 필요가 있다"고 강조했다. cjk@fnnews.com 최종근 기자

신한은행은 은행권 최초로 중금리대출 전용 신용평가모형을 개발했다(사진)고 28일 밝혔다. 이 모형은 내달 5일부터 신한은행에서 판매되는 모든 중금리상품에 적용돼 판매된다. 이 모형을 통해 개인신용등급 4~6등급인 대출자들이 연 5~11% 금리 수준에서 대출을 받을 수 있게 될 전망이다. 이번에 신한은행이 개발한 중금리대출 전용 평가모형은 빅데이터 분석 및 인공지능(AI)을 활용한 머신러닝 등 새로운 분석기법을 적용한 것이 특징이다. 머신러닝은 고도의 알고리즘을 방식을 통해 빅데이터 내 복잡한 패턴을 학습하고, 이를 바탕으로 예측이 극대화된 모델을 산출하는 인공지능 기법이다. 중금리대출 전용 모형 개발을 위해 신한은행은 지난 3월부터 나이스평가정보와 핀테크기업 솔리드웨어와 협업을 진행해왔다. 이 모형은 대출, 연체, 카드사용 내역 등의 신용정보와 더불어 직장 정보, 신용패턴 등 비금융정보를 머신러닝 기법으로 분석해 상환여력에 대한 능력을 예상해 등급을 산정한다. 신용정보에 한정돼있던 평가 데이터를 확대해 기존 평가모형보다 신용등급을 세분화할 수 있었다는 설명이다. 실제 기존 개인신용등급(CB) 4~6등급을 주 고객으로 삼고, 중금리대출 고객의 신용도를 15등급 체계로 구축했다. 신한은행 리스크공학부 관계자는 "기존 평가모형으로는 중금리대출 신용도를 세분화하는데 어려움이 있었다"면서 "머신러닝, 빅데이터 분석을 활용해 기존의 신용 평가 방식으로는 찾아내지 못했던 중금리 대출 잠재 고객들을 발굴할 수 있을 것"이라고 말했다. 아울러 고도화된 평가 모형을 통해 중금리대출의 승인률을 높이고 부실율은 낮출 수 있을 것으로 신한은행은 보고있다. 새로운 평가모형을 기반으로 한 중금리대출의 금리는 연 5~11%, 부실율은 3~4% 가량으로 예상하고 있다. 신한은행은 이 모형을 내달 5일 정부 정책상품인 '사잇돌' 중금리대출과 자체 중금리대출인 '써니 모바일대출' 등에 활용한다는 계획이다. 성초롱 기자

신한은행은 은행 중 처음으로 빅데이터 분석 및 머신러닝 등을 활용한 중금리 대출 전용 신용평가모형을 개발해 다음달부터 ‘써니 모바일 대출’에 적용한다고 28일 밝혔다. 신한은행은 지난 3월부터 나이스평가정보와 핀테크 기업인 솔리드웨어와 협업을 통해 머신러닝 기법을 활용한 신용평가모형을 개발해 왔다. 머신러닝은 빅데이터를 수집해 복잡한 패턴을 학습하고 이를 바탕으로 향후 일어날 일을 예측하는 방식이다. 신한은행 관계자는 "대출, 연체, 카드 정보 등 신용정보 외에도 텍스트, 신용패턴 등 다양한 비금융정보를 분석해 고객 신용도를 정교하게 평가할 수 있다"며 "이를 통해 중금리 대출 상품 고객 승인률은 높아지고, 은행 부실율은 낮아질 것으로 기대한다"고 말했다. sane@fnnews.com 박세인

올해 금융권에서 저신용자 고객들의 선택 폭이 확대될 전망이다. 시중은행들이 저신용자 대상 신용평가모형 구축 및 개선에 나서면서 새희망홀씨 등 서민 대출 상품 판매에 탄력을 줄 것으로 예상되기 때문이다. 아울러 금융당국이 연초부터 서민상품의 저신용자 대출 비중에 대한 감독을 강화하는 동시에 내달 은행권 공동의 금융 소외계층을 위한 중금리 상품 개발을 내달 추진할 계획이어서 저신용자 상품 판매는 자연스레 늘어날 것으로 보인다. 5일 금융권에 따르면 다음달 신한·우리·기업은행 등 10개 시중은행의 저신용자 대상 신용평가모형 구축·개선이 완료된다. 앞서 지난해 금융당국은 저신용자에 대한 원활한 금융공급을 위해 은행들에 신용등급 세분화 및 저신용자 특성을 반영한 신용평가모형 구축을 요구한 바 있다. 금감원 관계자는 "기존에 저신용자 신용평가모형을 운영 중이었던 신한·우리·기업은행의 경우 은행별 상황에 적합한 모형 개선을 완료했으며, 이외에 7개 은행이 추가로 모형을 구축하는 작업이 다음달에 완료된다"면서 "저신용자에 적합한 평가모형이 심사에 반영되면 새희망홀씨 등 서민대출 상품에서 저신용자 고객의 비중이 늘어날 것"이라고 설명했다. 당국은 은행들이 저신용자 신용평가 모형으로 7~8등급 저신용자들 중 우량고객을 일반 신용대출로 돌릴 수 있는 동시에, 대부업체로 갈 수 있는 저신용자 고객들을 제도권 대출로 끌어올 수 있을 것으로 판단하고 있다. 일부 은행에서는 이미 신용평가 모형을 저신용 고객 대출 심사에 적용하고 있다. 우리은행과 신한은행은 은행권 공동상품인 새희망홀씨와 더불어 개별 상품인 희망드림소액대출과 새희망드림대출에 각각 활용 중이다. 또 금융당국이 은행권 공동으로 연 10%대 금리의 대출 상품 출시를 계획하고 있어 저신용 금융소외 계층의 자금 물꼬를 틔워줄 전망이다. 한 시중은행 관계자는 "당국을 중심으로 은행권 공동으로 저신용자를 위한 중금리 소액 신용대출 상품 출시가 다음달 가시화될 것"이라면서 "은행들이 공동 상품으로 가닥을 잡고 있지만, 만약 출시가 불발되더라도 은행들이 자체적으로 중금리 대출 상품을 선보일 것으로 보인다"고 말했다. 이와 함께 금융당국은 연초부터 새희망홀씨의 저소득·저신용자 대출 비중에 대한 모니터링 강화에 나서고 있다. 지난해 새희망홀씨에서 신용 7등급 이하의 저신용자와 연소득 2000만원 이하의 저소득자에 대한 대출 비중이 전년(74%)보다 낮은 수준(72.4%)를 기록함에 따라, 금감원은 지난해 목표치 달성을 못하거나 저신용·저소득자 대출 비중이 낮은 은행들을 중심으로 매월 목표액 달성과 서민대출 비중에 대해 확인하는 등 은행권의 새희망홀씨 판매에 대한 관리·감독에 집중하고 있는 것이다. 또 햇살론 보증비율이 지난해 95%에서 올해 5%포인트 인하되면서 제2금융권을 찾았던 저신용자들이 은행권으로 발길을 돌릴 것으로 보고 있다. longss@fnnews.com 성초롱 기자

신한은행은 혁신금융서비스 제공을 위해 네이버페이와 '디지털 금융서비스 제공을 위한 업무협약'을 체결했다고 7일 밝혔다. 양사는 △혁신적 디지털금융 상품과 서비스를 제공하기 위한 기술개발 △디지털 환경에 맞는 금융상품 및 서비스 기획 △플랫폼 활성화를 위한 홍보 및 마케팅 등에서 협업할 예정이다. 먼저 지난 9월 금융위원회로부터 혁신금융서비스로 지정받은 '신한 네이버페이 마이비즈 사업자통장'을 내년 상반기 출시하기 위해 협력키로 했다. 네이버페이의 신규 사업통합관리 서비스 '마이비즈'를 이용하는 개인사업자들이 해당 플랫폼을 통해 신한은행 계좌를 개설할 수 있도록 하고, 실시간 계좌조회 및 이체, 우대금리, 수수료면제 등 다양한 혜택을 제공할 방침이다. 신한은행은 네이버페이의 비금융정보를 활용한 대안 신용평가모형 '네이버페이 스코어'를 결합해 새로운 신용평가모형을 도입하고, 개인사업자 신용대출 신상품도 선보일 계획이다. 신한은행 관계자는 "양사 협력 기반으로 차별화된 '금융-비금융 서비스'를 결합해 금융소비자에게 새로운 혁신 경험을 만들어가겠다"고 전했다. gogosing@fnnews.com 박소현 기자

[파이낸셜뉴스] 신한은행은 혁신금융서비스 제공을 위해 네이버페이와 ‘디지털 금융서비스 제공을 위한 업무협약’을 체결했다고 7일 밝혔다. 양사는 △혁신적 디지털금융 상품과 서비스를 제공하기 위한 기술개발 △디지털 환경에 맞는 금융상품 및 서비스 기획 △플랫폼 활성화를 위한 홍보 및 마케팅 등에서 협업할 예정이다. 먼저 지난 9월 금융위원회로부터 혁신금융서비스로 지정받은 ‘신한 네이버페이 마이비즈 사업자통장’을 내년 상반기 출시하기 위해 협력키로 했다. 네이버페이의 신규 사업통합관리 서비스 ‘마이비즈’를 이용하는 개인사업자들이 해당 플랫폼을 통해 신한은행 계좌를 개설할 수 있도록 하고, 실시간 계좌조회 및 이체, 우대금리, 수수료면제 등 다양한 혜택을 제공할 방침이다. 신한은행은 네이버페이의 비금융정보를 활용한 대안 신용평가모형 ‘네이버페이 스코어’를 결합해 새로운 신용평가모형을 도입하고, 개인사업자 신용대출 신상품도 선보일 계획이다. 신한은행 관계자는 “양사 협력 기반으로 차별화된 ‘금융-비금융 서비스’를 결합해 금융소비자에게 새로운 혁신 경험을 만들어가겠다”고 전했다. gogosing@fnnews.com 박소현 기자

[파이낸셜뉴스] 네이버페이가 신한은행과 ‘디지털 금융서비스 제공을 위한 업무협약’을 체결했다고 7일 밝혔다. 네이버페이와 신한은행은 이번 업무협약을 통해 △혁신적 디지털 금융상품·서비스의 제공을 위한 기술개발 △디지털 금융환경에 맞는 금융상품 및 서비스의 공동기획 △양사 플랫폼 활성화를 위한 홍보 및 마케팅 등 다양한 분야에서 협력하기로 약속했다. 이번 업무협약의 첫 사례로 양 사는 네이버 생태계에서 비즈니스를 운영하는 개인사업자를 위한 사업통합관리 플랫폼인 ‘네이버페이 마이비즈’를 중심으로 한 혁신적인 금융상품 및 서비스를 함께 제공할 예정이다. 올해 7월 오픈한 ‘네이버페이 마이비즈’는 네이버페이·네이버 스마트스토어·스마트플레이스·광고플랫폼 등 네이버에 가입된 모든 비즈니스에 대한 통합 관리 기능과 정책지원금 추천, 빠른정산 서비스 등 사업에 필요한 다양한 금융정보를 제공하는 플랫폼으로, 현재 가입된 가맹점은 약 200만개에 달한다. 양 사는 내년 상반기 출시를 목표로 ‘네이버페이 마이비즈’ 전용 사업자통장 및 신용대출 상품을 선보일 계획이다. 이를 통해 사업자들이 ‘네이버페이 마이비즈’에서 금융상품을 간편하게 가입한 후, 네이버에 가입된 비즈니스와 연결해 대금을 정산 받거나 이체 등을 편리하게 이용할 수 있도록 할 예정이다. 이를 위해 양 사는 앞서 지난 9월 금융위원회로부터 ‘신한 네이버페이 마이비즈 사업자통장’을 혁신금융서비스로 지정받은 바 있다. ‘네이버페이 마이비즈’ 이용 사업자만을 위한 차별화된 혜택도 제공될 예정이다. 사업자통장에는 우대금리나 수수료 면제 등의 혜택이 제공되며, 신용대출 상품은 신한은행의 신용평가모형에 네이버페이 거래액, 재구매율, 반품률 등 비금융정보를 신용평가에 접목시킨 대안신용평가모형인 ‘네이버페이 스코어’를 결합할 예정이다. 박상진 네이버페이 대표는 “이번 업무협약을 통해 네이버페이의 플랫폼 및 기술·데이터 역량과 신한은행의 뛰어난 금융상품·서비스 역량이 시너지를 발휘해, 사업자들의 비즈니스 성장을 돕는 차별화된 금융서비스를 선보이게 될 것”이라며 “앞으로도 양사의 핵심 역량을 모아 혁신적인 금융 서비스를 지속 발굴하고 제공하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.  yesji@fnnews.com 김예지 기자